Strategy Quant X (SQX) 內建技術指標

量化交易者的必備字典

在量化交易與系統化策略開發的旅程中，技術指標的理解與應用決定了交易模型的穩定性。Strategy Quant X (SQX) 作為全球頂尖的自動化策略生成工具，內建了極其豐富的演算法模組。為了協助使用者縮短開發時的篩選摸索期，本文將 SQX 技術指標進行系統性的八大維度全分類，並詳細拆解每一款指標的組成與交易實戰解讀，打造最直覺的指標修煉指南。

Strategy Quant X 內建技術指標分類與圖表介面

📌 本頁修煉路線圖

一、趨勢指標

這類指標主要用於識別市場的總體價格方向，是順勢交易策略的基石。

  • Average Directional Index (ADX) — 量化市場趨勢強度，並輔以 +DI 與 -DI 線判斷方向。其輸出由 ADX 主線、+DI 和 -DI 組成，通常當 ADX 值大於 25 時代表市場處於強勢單邊趨勢，+DI 在 -DI 之上利於多頭，反之則有利於空頭。
  • Aroon (ARO) — 評估近期高點與低點出現的時間差，用來識別趨勢的啟動、方向及其強度。指標由 Aroon Up 與 Aroon Down 雙線組成，當 Aroon Up 接近 100 代表升勢極強，Aroon Down 接近 100 代表跌勢極強，兩線交叉可提早預警趨勢反轉。
  • GannHiLo (GHL) — 屬於趨勢跟蹤型指標，常被波段交易者作為追蹤停損或濾網。指標由甘氏活動線（GHA）組成，當價格突破前期高點 SMA 時，GHA 顯示為低點 SMA（看漲）；價格跌破前期低點 SMA 時，GHA 則轉為高點 SMA（看跌）。
  • Ichimoku (一目均衡表) — 日本經典的一體化指標，集成趨勢判斷、動態支撐阻力與多重交易過濾。輸出包含轉折線、基準線、先行帶 A/B 與雲帶（Kumo），當價格位於雲帶上方時屬多頭趨勢，位於下方屬空頭，而轉換線與基準線的交叉常提供進出場訊號。
  • Linear Regression (LinReg) — 計算價格數據的線性回歸終點值，能夠有效平滑價格並去除市場雜訊。回歸線的斜率代表當前的核心趨勢方向，而線性回歸線本身也可以直接作為行情修正時的動態支撐或阻力參考位。
  • Parabolic SAR (PSAR) — 拋物線轉向指標，主要用於識別趨勢潛在反轉點與設定動態追蹤止損點。當 SAR 點繪製在價格下方時代表市場處於升勢，點在價上為跌勢，當價格與點位交叉穿過時，常被視為強烈的反轉或停損出場訊號。
  • IsDowntrend (條件塊) — 用于量化系統中判斷市場是否處於中長期下降趨勢的邏輯塊。其輸出為布林值（True/False），最常用的過濾設定是當前收盤價小於 200 日簡單移動平均線（SMA 200）時，返回 True 以限制多頭交易。
  • IsUptrend (條件塊) — 用于量化系統中判斷市場是否處於中長期上升趨勢的邏輯塊。其輸出為布林值（True/False），最常用的過濾設定是當前收盤價大於 200 日簡單移動平均線（SMA 200）時，返回 True 以限制空頭交易。

二、動能/震盪

這類指標衡量價格變動的速度或強度，或在特定範圍內波動以指示超買/超賣狀態。

  • Awesome Oscillator (AWO) — 動態震盪指標，藉由比較 5 週期與 34 週期的簡單移動平均線（基於 K 線中點價）來揭露當前的市場動能。數值大於 0 代表多頭動能佔優，小於 0 代表空頭佔優，零軸的交叉或獨特的雙底、碟形形態常作為進出場依據。
  • Bears Power (BP) — 衡量市場賣方的力量強度，其數值為當前最低價減去指數移動平均線（EMA）。當數值小於 0 代表空頭強勢，負值絕對值越大代表賣方壓制力越強，若價格創新低而指標未創新低（底背離）常預示市場即將反彈。
  • Bulls Power (BUP) — 衡量市場買方的力量強度，其數值為當前最高價減去指數移動平均線（EMA）。當數值大於 0 代表多頭主導市場，正值越大代表買盤力道越強，若價格創新高而指標未創新高（頂背離）常預示價格即將回調。
  • Commodity Channel Index (CCI) — 順勢通道指標，量化當前價格偏離歷史正常平均範圍的程度，用於識別超買超賣與波段極限。當 CCI 值突破 +100 時代表市場進入強勢超買，跌破 -100 則進入強勢超賣，零軸交叉可用作中性動能確認。
  • DeMarker (DE) — 透過比較近期最高與最低價的變動幅度，來評估市場買方需求的強度與極限。指標數值波動區間為 0 至 1，當數值高於 0.7 時視為超買警戒區，低於 0.3 時視為超賣築底區，中軸值為 0.5。
  • Laguerre RSI (LRSI) — 應用拉格朗日濾波器改良的 RSI 指標，旨在保留傳統超買超賣特徵的同時，大幅消除訊號的滯後問題。LRSI 走勢相較傳統指標更為平滑且反應迅速，大於 0.8 視為超買，小於 0.2 視為超賣。
  • Moving Average Convergence Divergence (MACD) — 經典的指標之王，利用快速與慢速指數移動平均線（EMA）的收斂與發散，來揭示行情趨勢的持續與反轉。由 MACD 主線、信號線與柱狀圖組成，雙線金叉死叉、零軸穿越以及與價格的背離皆是高價值的交易訊號。
  • Momentum (MO) — 衡量市場價格變化的速度，其計算方式為當前收盤價相對於設定週期前收盤價的百分比。數值大於 100 代表市場處於上漲動能中，小於 100 則處於下跌動能中，指標穿越 100 基準線常作為動能爆發的進場訊號。
  • Moving Average Of Oscillator (OSMA) — 移動平均震盪指標（即 MACD 柱狀圖），專門量化 MACD 差離值主線與其信號平滑線之間的垂直距離。當 OSMA 大於 0 代表多頭動能擴張，小於 0 代表空頭動能擴張，其零軸交叉常比 MACD 雙線交叉更早發出警示。
  • Reflex (RFX) — 新型態的週期性震盪指標，旨在排除趨勢噪音後精確定位價格的極值拐點。它計算濾波後價格與其線性趨勢之間的標準化偏差，數值大於 0 表示市場處於相對高檔，小於 0 則代表回撤過深，可作反轉參考。
  • Price Rate of Change (ROC) — 變動率指標，單純測量指定週期內價格變化的百分比，反映最直觀的行情推動力。數值在零軸上下波動，高於 0 表示上漲速度加快，低於 0 表示下跌動能增強，零軸線的穿越常用於順勢突破交易。
  • Relative Strength Index (RSI) — Relative Strength Index (RSI) — 相對強弱指標，評估特定期間內收盤上漲點數占總漲跌幅度的比例，用以判斷買賣雙方力道與市場是否過熱。數值在 0 至 100 之間，通常大於 70 被視為進入超買區，小於 30 則進入超賣低檔區。
  • Stochastic (STOCH) — KD 隨機指標，比較當前收盤價在近期價格波動範圍（最高與最低）內的相對位置。由快速線 %K 與慢速線 %D 組成，%K 大於 80 視作超買，小於 20 視作超賣，兩線在超賣區的金叉被廣泛用作買入訊號。
  • Williams Percent Range (WILL%R) — 威廉指標，與隨機指標 KD 的概念相似但方向相反，從波動頂端向下測量當前收盤價的位置。數值介於 0 至 -100 之間，-20 至 0 屬於強勢超買區，而 -80 至 -100 則屬於強烈超賣區。
  • Casey C% (CC%) — 凱西百分比指標，統計單日變動率（ROC）在回顧週期內的百分比排名並進行平滑處理。數值接近 100 代表上漲動能位於近期歷史最極端的高位，接近 0 則代表下跌動能與賣壓達到近期歷史的低檔點。
  • Close Minus Moving Average (CMMA) — 計算當前對數收盤價相較於其對數均線的偏差值，並進行標準化壓縮以供跨市場比較。數值高於 0 表示價格高於平均預期（看漲偏向），低於 0 表示價格低於平均值（看跌偏向）。
  • Ultimate Casey C% (UltimateC%) — 極致凱西指標，融合多個不同回顧週期的 Casey C% 排行並進行加權平均與再平滑。它能有效濾除單一週期隨機波動產生的假訊號，更穩定地呈現市場長短期多空動能的綜合極限狀態。

三、波動性指標

這類指標用於衡量市場價格波動的幅度或速率。

  • Average True Range (ATR) — 平均真實波幅，透過平滑 TR（當前高低差與跳空差的最大值）來量化市場的平均波動點數。ATR 值攀升代表波動分歧擴大、行情劇烈，下降代表盤整；在實戰中常作為動態資金停損與濾網設定的依據。
  • BarRange (BR) — 純粹量化單根 K 線極限震幅的指標（最高價減去最低價）。此指標未經任何移動平均平滑，能夠在第一時間反映單根 K 棒的純粹資金對決，大數值通常伴隨著重磅經濟消息的發布。
  • Biggest Range — 自動篩選出設定回顧週期之內，單根 K 線所產生的最大波動差值。主要用於量化市場在特定歷史時間內曾遭遇的最極端爆發或恐慌拋售點，作為波動極值的壓力過濾設定。
  • Smallest Range — 自動篩選出設定回顧週期之內，單根 K 線所產生的最小波動差值。量化系統常以此識別市場極低波動、缺乏流動性或買賣盤極度委縮的沉悶窒息區間，用以避開低效的橫盤磨損。
  • Bollinger Bands (BB) — 布林通道，以簡單移動平均線（SMA）為中軸，上下各加減兩個標準差所得出的動態價格帶。通道帶寬的收窄通常代表即將爆發大級別的突破，而價格觸及上下軌常被用作波段進出場的輔助依據。
  • BB Width Ratio (BBWR) — 布林帶寬比率，藉由計算布林上下軌絕對垂直寬度相對於中軌數值的佔比，來評估波動的相對激烈度。該指標解決了不同資產或同一資產在不同歷史價格基期下，絕對點數無法對比的問題。
  • BB Range (BBR) — 直接測量布林帶上軌與下軌之間的絕對垂直距離（點數差）。數值高代表市場面臨急劇變動與高風險，極低值則代表市場即將迎來劇烈的「波動擠壓 (Squeeze)」後的行情單邊大突破。
  • Kaufman Efficiency Ratio (KER) — 考夫曼效率比率，評估趨勢單邊移動幅度與市場隨機波動噪音之間的比值。數值接近 1 代表市場運行極具效率（為健康的單邊趨勢），數值接近 0 則代表市場充斥著無方向的隨機雜訊，容易造成洗盤損耗。
  • Keltner Channel (KC) — 肯特納通道，以指數移動平均線（EMA）作為核心中軌，並以此為基礎加上設定倍數的平均真實波幅（ATR）計算得出的波動通道。相較於布林帶，肯特納通道對極端異常值的波動適應更為流暢，多用於突破跟隨系統。
  • LogATR — 對數平均真實波幅，專為超長週期回測或跨商品套利系統所設計的波動性度量工具。透過計算對數價格的 ATR，能完全消除資產因價格水平翻倍而導致絕對 ATR 點數被成倍扭曲的現象。
  • ATR Percent (ATRP) — 將 ATR 波動數值表示為當前收盤價格的百分比，藉此獲得一個標準化、無單位的相對波動度。其計算方式為 (ATR / 收盤價) * 100，常用於判斷跨市場中不同品種的當前波動率高低。
  • ATR Percent Rank (ATRPR) — 計算當前 ATR 百分比在近期歷史區間內的相對排名百分比（0 至 100）。若數值趨近於 100 代表市場當前波動已達近期最狂熱極致，容易見頂見底；若接近 0 則代表波動進入長期的冬眠冰凍期。

四、成交量指標

這類指標基於市場的交易量。

  • Average Volume (AV) — 平均成交量指標，顯示特定回顧週期內市場的平均交易量。當前的單棒交易量如果大幅超越平均交易量，常被量化交易者視為「大額資金介入」的關鍵量能訊號，能證實價格突破的真實有效性。

五、支撐阻力

這類指標用於識別圖表上可能的支撐位、阻力位或重要的價格水平。

  • Highest in range — 自動尋找指定時間範圍內市場交易產生的最高價位點。在日內高頻或短線策略中，此最高價位點通常會被自動設定為當天的強壓力阻力位，用作突破追多或高檔空單的止損過濾線。
  • Lowest in range — 自動尋找指定時間範圍內市場交易產生的最低價位點。此數值在交易系統中通常被設定為日內的強支撐防禦位，常作為假跌破反彈買入邏輯的核心參考，或直接作為空頭突破跟隨的啟動線。
  • Fibo (FIB) — 黃金分割與斐波那契回撤指標，基於給定的價格波段上下限範圍，自動映射出 38.2%、50%、61.8% 等多重黃金比例回調線。這些關鍵比例水平在實戰中常為市場共振尋找波段反彈點提供依據。
  • Fractal — 威廉分形指標，透過特定的 K 線形態組合自動捕捉圖表上的局部波段高點（上分形）與局部低點（下分形）。分形被確認後常形成明顯的阻力或支撐界限，常被視為反轉或突破中繼的觀察點。
  • Pivots — 經典樞軸點指標，根據前一日的高價、低價與收盤價，自動推算日內關鍵的阻力（R1、R2、R3）與支撐（S1、S2、S3）線。PP 線為日內的多空分水嶺，R 系列為目標止盈或阻力，S 系列為回撤支撐。

六、移動平均

這類指標通過計算一段時期內價格的平均值來平滑價格數據，幫助識別趨勢。

  • Simple Moving Average (SMA) — 簡單移動平均線，計算指定週期內收盤價格的算術平均值，屬於基礎且穩定的平滑濾網。常用於中長週期（如 50 日、200 日線）的多空判別與大方向支撐判定，對隨機波動的雜訊具備極佳的過濾能力。
  • Exponential Moving Average (EMA) — 指數移動平均線，在計算中對近期價格賦予更高的加權比重。EMA 的優點是相較於相同週期的 SMA 能更快反映最新的趨勢與價格反轉，是短線交叉策略、動態移動停損最常被採用的核心模組。
  • Hull Moving Average (HMA) — 赫爾移動平均線，透過平方根加權差值運算，旨在極致消除傳統均線遲滯現象的同時，提供極為平滑流暢的斜率。HMA 能敏銳反映中短期波段的爆發，適合做高靈敏度的短線趨勢追蹤。
  • Kaufman's Adaptive MA (KAMA) — 考夫曼自適應移動平均線，能根據市場當前的波動率效率比率自動調整均線的平滑係數。當單邊趨勢強烈時，均線會緊密跟隨價格提供及時切入，而當市場陷入盤整時，均線則變平緩以減少假訊號磨損。
  • Variable Moving Average (VMA) — 可變移動平均線，會依據行情波動率的敏感度變化，自動動態調整其均線計算中的加權權重。在趨勢爆發明朗時均線反應速度加快，而在市場混沌整理時則放慢斜率，具備良好的自適應能力。

七、K線形態

這類指標用於識別特定的蠟燭圖形態，通常作為條件判斷 (返回布林值)。

  • BearishEngulfing pattern — 看跌吞沒形態，當前黑 K 陰線的實體部分，完全將前一日紅 K 陽線的實體部分包覆在內。當此條件成立時，代表多頭買盤在上漲波段的高檔已出現枯竭，空方開始全面主導市場，屬於強烈的看跌變盤訊號。
  • BullishEngulfing pattern — 看漲吞沒形態，當前紅 K 陽線的實體部分，完全將前一日黑 K 陰線的實體部分包覆並吞噬。通常在下跌趨勢的低檔區被觸發，代表買盤實力瞬間湧現並逆轉市場，常被用作止跌反彈進場的裸 K 依據。
  • Doji pattern — 十字星形態，當 K 棒的開盤價與收盤價極其接近時觸發。這反映出市場買賣雙方在特定價位區間陷入極端僵持與猶豫不決，屬於典型的變盤前兆，高低點一旦被隨後價格穿破常會引領新一輪行情。
  • Hammer pattern — 錘子線，K 棒實體極小且位於價格區間頂端，下影線長度大於實體長度的兩倍以上。多出現在價格急速下跌之後的低檔，顯示空頭雖曾向下猛攻，但最終買盤強勢收復，常視為下跌趨勢結束的警示。
  • ShootingStar pattern — 射擊之星，實體極小且位於價格區間的底部，上影線非常長。多出現在上升趨勢的波段高檔，說明多頭雖曾發動強烈攻關，但遭到上方解套盤或空方強烈壓制，是買盤受挫、行情易跌難漲的警示。

八、其他與複合

此區包含特定策略、改變價格顯示方式或提供輔助功能的指標。

  • Quantitative Qualitative Estimation (QQE) — 定量定性估算指標，基於平滑指數 EMA 的 RSI 運算，並結合雙重多空 ATR 追蹤止損通道。相較於一般 RSI，QQE 大幅濾除了隨機噪音，兩條指標線交叉或突破常用於捕捉中長線的大波段起點。
  • Schaff Trend Cycle (SCHTC) — 沙夫趨勢週期指標，結合 MACD 差離值概念並進行雙重隨機指標（Stochastic）平滑，旨在避開均線週期性遲滯的同時提供更早趨勢。數值 >75 表示超買見頂，數值 <25 表示超賣築底，轉折通常具爆發性。
  • Donchian Channels (DCH) — 唐奇安通道，統計 N 週期內的最高價（上軌）與最低價（下軌）所包絡出的價格通道。這是經典海龜突破交易法则的根基，當價格突破上軌時買入，跌破下軌時賣出，能極完整地捕捉罕見的大趨勢波段。
  • SuperTrend (ST) — 超級趨勢線，結合 ATR 與價格高低區間，完美繪製出當前市場的多空交界軌跡。當價格位於 SuperTrend 線之上代表市場處於強烈多頭行情，位於線下則代表空頭，適合直接作為移動停利與追蹤止損。
  • Heiken Ashi (HA) — 平均 K 線指標，將上一根 K 線的中點等參數融合至當前開高低收進行公式重置。HA K 線的紅色實體連續代表強烈單邊上升，綠色實體代表單邊下跌，能完全消除單根裸 K 的刺穿雜訊，利於波段行情抱單。
  • Highest index (HI) — 返回設定回顧週期之內，最高點出現時距離當前 K 棒的相對 K 線根數索引。此工具主要在自訂程式邏輯中，協助測量創高後的持續回撤時間，以此作為特定的時間濾網、停損控制或前置條件判定。
  • Lowest index (LI) — 返回設定回顧週期之內，最低點出現時距離當前 K 棒的相對 K 線根數索引。此工具在系統化開發中常用於測量市場探底後的橫盤修整天數，以此量化市場築底吸籌期，作時間維度的策略過濾。

📌 本文核心修煉要點

  • 系統化指標歸類
    • 將 SQX 內建指標精準分類為主流（趨勢、動能、波動、成交量）與輔助（S/R、均線、K棒形態）兩大體系。
    • 提供一站式快速查詢入口，大幅縮短策略開發時的指標篩選與核心邏輯對照時間。
  • 多維度卡片式呈現
    • 採用人性化的卡片與頁籤設計，清晰展示每個技術指標的英文全名、輸出組成、解讀邏輯。
    • 內含多個延伸閱讀鏈結，方便交易者深入探究個別指標的進階策略應用。
  • 實戰型交易情境
    • 詳述從波動性偵測（如 ATR 系列）到特定條件塊（如上升/下降趨勢判定、K棒吞沒形態）的實戰用法。
    • 輔助量化開發者快速設定過濾條件，降低策略回測時的極端回撤風險。
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