Strategy Quant X 內建指標 : OSMA (移動平均震盪指標)

OSMA (移動平均震盪指標) 指標詳解

OSMA (移動平均震盪指標) 指標詳解

一、OSMA (移動平均震盪指標) 指標概述

移動平均震盪指標 (Moving Average of Oscillator, OSMA) 是一種技術分析工具,它屬於震盪指標的類別。OSMA的核心功能是衡量一個主震盪指標與其自身移動平均線之間的差值。在最常見的應用中,也是在您提供的SQX程式碼中的實現方式,OSMA 代表的是著名的MACD (平滑異同移動平均線) 指標的主線 (MACD Line) 與其信號線 (Signal Line,即MACD線的移動平均線) 之間的差距。

因此,OSMA 旨在更清晰地展示MACD指標中短期動能的變化,預期MACD主線與其信號線的交叉,並幫助交易者評估趨勢動能的增強或減弱。它通常以柱狀圖 (Histogram) 的形式繪製在零軸上下。

在SQX程式碼中,OSMA 指標被定義為一個 BuildingBlock,名稱為 (OSMA) Moving Average Of Oscillator

二、OSMA (移動平均震盪指標) 指標的組成部分與參數

該 OSMA 指標主要輸出一個數據序列,即OSMA值,其計算基於MACD指標的參數:

主要輸出 (Output):

  • Value (OSMA 線/柱狀圖): 這是一條通常以柱狀圖形式繪製在零軸線上下波動的序列 。其值代表了MACD主線與其信號線之間的垂直距離。正值表示MACD主線在信號線之上,負值表示MACD主線在信號線之下。

核心參數 (Parameters): (這些參數實質上是其基礎MACD指標的參數)

  • Input (輸入價格序列): 用於計算基礎MACD的原始價格數據序列(例如收盤價) 。
  • FastEMA (快速EMA週期): 用於MACD計算中的短期指數移動平均線 (EMA) 的週期長度。在SQX程式碼中,此參數名為 "Fast EMA",預設值為12 。
  • SlowEMA (慢速EMA週期): 用於MACD計算中的長期指數移動平均線 (EMA) 的週期長度。在SQX程式碼中,此參數名為 "Slow EMA",預設值為26 。
  • SignalPeriod (信號線平滑週期): 用於計算MACD信號線(即MACD主線的簡單移動平均線 SMA)的週期長度。在SQX程式碼中,此參數預設值為9 。

運作機制簡述 (基於SQX程式碼):

  • 首先,根據 Input 價格序列以及用戶設定的 FastEMASlowEMA 週期參數,計算出MACD指標的主線(即短期EMA與長期EMA之間的差值:macd = fastEMACalculator.getValue() - slowEMACalculator.getValue()) 。
  • 然後,根據 SignalPeriod 參數,對上一步計算出的MACD主線進行簡單移動平均 (SMA) 平滑處理,得到MACD的信號線 (signalCalculator.getValue()) 。
  • 最後,OSMA 的當前值是通過從MACD主線的值中減去其信號線的值得到的:Value.set(0, macd - signalCalculator.getValue())

三、OsMA (移動平均震盪指標) 指標的數值範圍

OSMA 指標是一個無界限的震盪指標。

它圍繞其零軸線 (中值為 0) 波動 。

  • 當 OsMA > 0 時,表示MACD主線位於其信號線的上方。
  • 當 OsMA < 0 時,表示MACD主線位於其信號線的下方。
  • 當 OsMA = 0 時,表示MACD主線與其信號線正好相等,即發生了交叉。

數值範圍:

由於OSMA是MACD線與其信號線之間的差值,而MACD線本身(作為兩條EMA的差值)是無界的,因此OSMA的絕對值大小取決於MACD線與其信號線之間的分歧程度,理論上沒有固定的上限或下限。

儘管OSMA在數學上是無界的,SQX程式碼中的 @Indicator 註解為該指標建議了一個典型的圖表顯示或參數化參考範圍:min=-0.3, max=0.3, step=0.001 。這主要是為了在圖表上能夠更清晰地觀察和標準化顯示OSMA圍繞零軸的較小差值波動。然而,在實際市場中,尤其是在MACD主線與其信號線發生較大程度發散時,OSMA的計算值完全有可能超出這個建議的顯示範圍。

四、OSMA (移動平均震盪指標) 指標的解讀與應用 (一般概念)

OSMA 指標通過量化MACD主線與其信號線之間的差距,為交易者提供了關於市場動能變化的額外視角:

衡量MACD線與信號線的發散/收斂程度:

  • OsMA柱狀圖的高度(當值為正時)或深度(當值為負時)直接反映了MACD主線領先或落後其信號線的幅度。柱子越長(無論正負,即絕對值越大),表示兩條線之間的差距越大,這通常意味著短期動能相對於其平均狀況而言越強勁。
  • 如果OsMA柱狀圖的長度開始縮短(即向零軸靠近),則表示MACD主線與其信號線正在收斂,這可能預示著當前方向的動能正在減弱,或者MACD即將發生線條交叉。

預期MACD交叉信號:

  • OSMA的變化往往能比直接觀察MACD線和信號線的交叉更早地提供警示。
  • 當OSMA柱狀圖從某一側(正或負)開始向零軸方向收縮並準備穿越零軸時,這通常預示著MACD主線即將與其信號線發生交叉。
  • 當OSMA從負值區域向上不斷增大並接近(或穿越)零軸時,它預示著MACD指標可能即將發生「黃金交叉」(看漲信號)。
  • 當OSMA從正值區域向下不斷減小並接近(或穿越)零軸時,它預示著MACD指標可能即將發生「死亡交叉」(看跌信號)。

確認動能強度與趨勢的持續性:

  • 正值且擴大: 當OSMA位於零軸之上(即MACD主線高於信號線)並且其柱狀圖持續變長(正值增大)時,表明市場的上升動能正在增強,上升趨勢可能持續。
  • 負值且擴大 (更深的負值): 當OSMA位於零軸之下(即MACD主線低於信號線)並且其柱狀圖持續向更深的負值發展時,表明市場的下降動能正在增強,下降趨勢可能持續。
  • 向零軸收縮: 無論OSMA位於零軸之上還是之下,如果其柱狀圖的長度開始向零軸收縮,都表明當前趨勢方向的動能正在減弱,市場可能進入整理或準備反轉。

背離 (Divergence):

OSMA同樣可以用來識別價格走勢與市場動能之間可能出現的背離現象。

  • 看漲背離: 當市場價格創出一個更低的新低點,但OSMA指標的對應低點卻高於前一個低點(即負值減小或甚至轉為正值)時,這可能預示著下降動能正在衰竭,市場趨勢有潛力向上反轉。
  • 看跌背離: 當市場價格創出一個更高的新高點,但OSMA指標的對應高點卻低於前一個高點(即正值減小或甚至轉為負值)時,這可能預示著上升動能正在衰竭,市場趨勢有潛力向下反轉。

由於OsMA直接反映了MACD線與其信號線之間的關係變化,OSMA的背離信號有時被認為比MACD線本身的背離信號更早出現,從而提供更早的預警。

參數的影響:

OSMA的行為特性直接受到其基礎MACD指標的參數(即FastEMA, SlowEMA, 和 SignalPeriod)的影響。改變這些MACD的參數會相應地改變MACD主線和信號線的敏感度,進而直接影響OSMA指標的形態和其產生的交易信號。

總結來說,OSMA (移動平均震盪指標) 是MACD指標系統的一個有益補充。它通過將MACD主線與其信號線之間的差異以柱狀圖的形式直觀地展現出來,使得交易者能夠更清晰地觀察到市場動能的細微變化、預期MACD的關鍵交叉,以及識別潛在的背離信號。與所有技術指標一樣,OsMA的最佳使用方式是將其作為一個綜合分析工具箱中的一部分,並結合其他市場信息和分析方法來進行交易決策。

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