Stochastic (隨機指標) 指標詳解
一、Stochastic (隨機指標) 指標概述
隨機指標 (Stochastic Oscillator)，由喬治·C·雷恩博士 (Dr. George C. Lane) 在1950年代末期開發，是一種動量震盪指標。其核心原理是基於這樣一個觀察：在上升趨勢中，收盤價傾向于接近該交易週期的最高價；而在下降趨勢中，收盤價則傾向于接近該週期的最低價。隨機指標通過比較某一特定週期的收盤價與其價格區間（最高價與最低價之差）的相對位置，來衡量價格動能的強弱，並主要用於識別市場的超買 (overbought) 或超賣 (oversold) 狀態，以及預示潛在的趨勢轉折點。
在SQX程式碼中，隨機指標被定義為一個 BuildingBlock，名稱為 (STOCH) Stochastic。
二、Stochastic (隨機指標) 指標的組成部分與參數
該隨機指標通常由兩條線組成（%K線和%D線），其計算依賴於以下核心參數：
主要輸出 (Outputs from SQX code):
FastK線 (實為慢速%K線): 在SQX程式碼中，此輸出線被命名為FastK。然而，它的計算方式是先得到一個原始的%K值（反映當前收盤價在選定KPeriod週期內價格高低區間的相對位置），然後再對這個原始%K值進行一次由Slowing參數（預設為3週期）設定的移動平均平滑。因此，從標準隨機指標的定義來看，SQX程式碼中的FastK實際上扮演的是「慢速%K線 (Slow %K)」的角色。它是主要的動量線，經過了初步平滑以減少噪音。SlowD(慢%D線 或稱 %D線): 這條線是對上述FastK線（即慢速%K線）進行再一次移動平均（週期由DPeriod決定）得到的結果。由於經過了兩次平滑，%D線通常比FastK線更為平緩，並常被用作產生交易信號的「信號線」。
核心參數 (Parameters):
Input(圖表數據): 指標計算所基於的輸入價格數據序列。KPeriod(%K週期): 用於確定計算%K值時所回顧的價格區間的週期長度。SQX程式碼中此參數的名稱為 "%K Period"，預設值為9。DPeriod(%D週期): 用於對慢速%K線（即SQX程式碼中的FastK線）進行移動平均以得到%D線（即SQX程式碼中的SlowD線）的週期長度。SQX程式碼中此參數的名稱為 "%D Period"，預設值為3。Slowing(平滑週期): 用於對原始計算出的%K值進行第一次平滑，以得到慢速%K線（即SQX程式碼中的FastK線）的週期長度。SQX程式碼中預設值為3。當Slowing大於1時，得到的是慢速隨機指標；若Slowing設為1，則FastK線即為原始%K線（快速%K線）。MAMethod(移動平均方法): 選擇用於計算慢速%K線和%D線的移動平均類型，例如簡單移動平均(SMA)、指數移動平均(EMA)等。在SQX程式碼中，預設值為0，代表簡單移動平均(SMA)。PriceField(價格字段): 此參數允許選擇在KPeriod內是用K線的最高價/最低價 ("Low/High"，預設) 還是K線的收盤價/收盤價 ("Close/Close") 來確定價格區間的上下限。
運作機制簡述 (基於SQX程式碼的慢速隨機指標):
- 首先，根據
PriceField的設定，確定在過去KPeriod週期內的最高價和最低價。 - 計算原始的 %K 值 (Raw %K)：公式為 ((當前收盤價 -
KPeriod內最低價) / (KPeriod內最高價 -KPeriod內最低價)) * 100。這個值表示當前收盤價在近期價格波動範圍內所處的百分比位置。 - 對這個原始 %K 值進行第一次平滑處理：使用
Slowing參數設定的週期和MAMethod設定的移動平均方法，計算出慢速 %K 線。這個結果在SQX程式碼中作為FastK線輸出。 - 對慢速 %K 線（即
FastK線）進行第二次平滑處理：使用DPeriod參數設定的週期和MAMethod設定的移動平均方法，計算出 %D 線。這個結果在SQX程式碼中作為SlowD線輸出。
三、Stochastic (隨機指標) 指標的數值範圍 (有界性)
隨機指標的 %K 線（在SQX程式碼中為 FastK）和 %D 線（在SQX程式碼中為 SlowD）都是有界的震盪指標。
它們的計算結果被嚴格設計並標準化在 0 到 100 之間。這一點在SQX程式碼中的 @Indicator 註解得到了確認 (oscillator=true, min=0, max=100, step=1)。
中值 (Middle Value):
50 是此指標的理論中值 (middleValue=50)。
關鍵水平位 (超買/超賣參考線):
傳統上，交易者會特別關注以下兩個水平位：
- 指標 > 80: 通常表示市場可能處於超買狀態。
- 指標 < 20: 通常表示市場可能處於超賣狀態。
四、Stochastic (隨機指標) 指標的解讀與應用 (一般概念)
隨機指標因其衡量市場動能和識別超買超賣狀態的能力而被廣泛應用：
超買/超賣區域的識別:
- Stochastic > 80: 當%K線和%D線（即SQX程式碼中的
FastK和SlowD）雙雙進入80以上的超買區域時，表明市場近期的上漲動能可能已過度延伸，價格處於相對高位或「超買」狀態，增加了回調的風險。 - Stochastic < 20: 當%K線和%D線雙雙進入20以下的超賣區域時，表明市場近期的下跌動能可能已過度延伸，價格處於相對低位或「超賣」狀態，存在反彈的機會。
信號的運用: 與其他震盪指標類似，僅僅因為指標進入超買或超賣區域並不構成直接的交易指令。交易者通常會等待指標線從這些極端區域開始反轉（例如，%K線或%D線從80上方回落，或從20下方回升）或者出現線條交叉等更明確的信號時再考慮行動。
%K線與%D線的交叉:
這是隨機指標最常用的交易信號之一。
- 看漲交叉 (黃金交叉): 當反應較快的 %K 線（SQX中的
FastK，實為慢速%K）從其下方向上穿越反應較慢的 %D 線（SQX中的SlowD）時，尤其如果此交叉發生在超賣區域（例如20以下），通常被視為一個潛在的買入信號。 - 看跌交叉 (死亡交叉): 當 %K 線從其上方向下穿越 %D 線時，尤其如果此交叉發生在超買區域（例如80以上），通常被視為一個潛在的賣出信號。
趨勢方向的輔助判斷:
雖然隨機指標主要用於識別超買超賣和轉折點，但它也可以輔助判斷趨勢。例如，在一個上升趨勢中，指標可能大部分時間在50以上運行，並且超賣區的信號可能更為可靠。在下降趨勢中則相反。
背離 (Divergence):
背離是隨機指標一個非常重要的預警信號，表明價格走勢與指標動能之間出現不一致。
- 看漲背離 (Bullish Divergence): 當市場價格創出一個更低的新低點，但隨機指標（通常觀察%K線或%D線）的對應低點卻未能創出新低，反而形成了一個更高的低點時，即構成看漲背離。這暗示賣方力量正在減弱，市場趨勢有潛力向上反轉。
- 看跌背離 (Bearish Divergence): 當市場價格創出一個更高的新高點，但隨機指標的對應高點卻未能創出新高，反而形成了一個更低的高點時，即構成看跌背離。這暗示買方力量正在減弱，市場趨勢有潛力向下反轉。
參數的影響:
KPeriod: 決定了計算價格高低範圍的基礎回顧期。較短的KPeriod會使指標對價格變化更為敏感。DPeriod: %D線的平滑週期，影響信號線的平滑度。Slowing: %K線的平滑週期。較大的Slowing值（通常為3）會產生「慢速隨機指標」，其曲線比「快速隨機指標」（Slowing為1時，FastK即為原始%K）更平滑，有助於過濾掉部分市場噪音。
總結來說，隨機指標 (Stochastic Oscillator) 是一個衡量收盤價在其近期價格區間相對位置的動量工具。它通過識別超買超賣水平、觀察%K線與%D線的交叉以及分析價格與指標之間的背離，為交易者提供了關於市場動能變化和潛在轉折點的重要信息。在應用時，通常建議結合市場的整體趨勢和其他分析方法來提高信號的有效性。
