Strategy Quant X 內建指標 : SuperTrend (超級趨勢指標)

SuperTrend (ST) 指標詳解 (超級趨勢指標)

SuperTrend (ST) 指標詳解 (超級趨勢指標)

一、SuperTrend (超級趨勢) 指標概述

超級趨勢指標 (SuperTrend),是一種廣受歡迎的趨勢跟蹤指標,它直接疊加在價格圖表上顯示。此指標的主要目的是幫助交易者識別當前市場趨勢的方向,並提供動態的支撐或阻力水平,這些水平會隨著價格的變動而「追蹤」調整。SuperTrend 因其在視覺上清晰明了地指示趨勢狀態,以及在趨勢行情中常被用作有效的移動止損 (trailing stop-loss) 工具而備受青睞。它利用平均真實波幅 (ATR) 來衡量市場波動性,並以此為基礎來設定趨勢線與價格之間的距離。

在SQX程式碼中,SuperTrend 指標被定義為一個 BuildingBlock,名稱為 (ST) SuperTrend

二、SuperTrend (超級趨勢) 指標的組成部分與參數

該 SuperTrend 指標主要輸出一個數據序列,即 SuperTrend 線,其計算依賴於以下核心參數:

主要輸出 (Output):

  • Value (SuperTrend 線): 這是一條繪製在價格圖表上的線。根據當前判斷的市場趨勢方向,這條線會位於實際價格的上方(在下降趨勢中,作為動態阻力)或下方(在上升趨勢中,作為動態支撐)。

核心參數 (Parameters):

  • Input (圖表數據): 指標計算所基於的輸入價格數據 。
  • Mode (模式): 在SQX程式碼中,此參數 Mode 目前只有一個預設選項 "Basic=1",表示其計算基於一種基礎邏輯 。
  • ATRPeriod (ATR週期): 用於計算平均真實波幅 (Average True Range, ATR) 的回顧期長度。ATR 指標用於衡量市場的波動性,其計算結果是決定SuperTrend線與某個基準價格之間距離的核心因素。在SQX程式碼中,ATRPeriod 的預設值為24 。
  • ATRMult (ATR乘數): 一個乘數因子,用於將計算出的ATR值進行放大或縮小。這個乘以ATR後的結果(偏移量)將被用於從一個基準中間價格向上或向下設定潛在的趨勢線位置。在SQX程式碼中,ATRMult 的預設值為3 。

運作機制簡述 (基於SQX程式碼的MT實現):

  • 首先,計算指定 ATRPeriod 週期的平均真實波幅 (ATR) 。
  • 確定一個基準的中間價格。在此SQX程式碼的實現中(以 onBarUpdateMT 方法為例),這個中間價格是當前K線的 (最高價 + 最低價) / 2 。
  • 基於這個中間價格,分別加上和減去 (ATR值 * ATRMult) 所得的偏移量,從而形成一個潛在的上軌水平 (dUpperLevel) 和下軌水平 (dLowerLevel) 。
  • SuperTrend線 (Value) 的最終位置和趨勢判斷邏輯如下:
    • 趨勢翻轉:
      • 如果前一根K線的收盤價向上突破了前一週期的SuperTrend線(此時SuperTrend線位於價格之上,扮演阻力角色),則認為趨勢可能已轉為向上。新的SuperTrend線會被設置在當前計算出的 dLowerLevel,開始扮演支撐角色 。
      • 如果前一根K線的收盤價向下跌破了前一週期的SuperTrend線(此時SuperTrend線位於價格之下,扮演支撐角色),則認為趨勢可能已轉為向下。新的SuperTrend線會被設置在當前計算出的 dUpperLevel,開始扮演阻力角色 。
    • 趨勢持續 (追蹤止損):
      • 在已確立的上升趨勢中(即SuperTrend線在價格下方):SuperTrend線會比較自身前一值與新計算的 dLowerLevel,取兩者中的較高者作為新的SuperTrend線值。這確保了在上升趨勢中,作為支撐的SuperTrend線只會上升或保持不變,絕不會下降 。
      • 在已確立的下降趨勢中(即SuperTrend線在價格上方):SuperTrend線會比較自身前一值與新計算的 dUpperLevel,取兩者中的較低者作為新的SuperTrend線值。這確保了在下降趨勢中,作為阻力的SuperTrend線只會下降或保持不變,絕不會上升 。

三、SuperTrend (超級趨勢) 指標的數值範圍 (有界性)

SuperTrend 指標輸出的 Value 線所代表的是一個實際的價格水平 。

因此,其數值直接對應於市場價格,其範圍會隨著所交易金融資產的價格波動而變化。

SuperTrend 線並非傳統意義上的、具有固定數值範圍(如0-100)的震盪指標。它是一條直接疊加在主價格圖表上,並根據趨勢位於價格的上方或下方的動態線。

四、SuperTrend (超級趨勢) 指標的解讀與應用 (一般概念)

SuperTrend 指標以其直觀易懂的方式,在趨勢交易中有多種應用:

趨勢方向的清晰識別:

  • 當市場價格持續位於SuperTrend線之上時,指標明確指示當前市場處於上升趨勢。此時,SuperTrend線本身扮演著動態的支撐角色。
  • 當市場價格持續位於SuperTrend線之下時,指標明確指示當前市場處於下降趨勢。此時,SuperTrend線本身扮演著動態的阻力角色。

在許多圖表平台中,SuperTrend線的顏色也會根據其相對於價格的位置(即趨勢方向)而改變(例如,上升趨勢時為綠色,下降趨勢時為紅色),這為交易者提供了非常直觀的視覺提示。

交易信號的產生 (線條翻轉):

  • 買入信號: 當SuperTrend線從價格的上方「翻轉」到價格的下方時(通常發生在價格強勢向上突破了原先作為阻力的SuperTrend線),這被視為一個潛在的買入信號,表明市場趨勢可能已經由空轉多。
  • 賣出信號: 當SuperTrend線從價格的下方「翻轉」到價格的上方時(通常發生在價格強勢向下跌破了原先作為支撐的SuperTrend線),這被視為一個潛在的賣出信號,表明市場趨勢可能已經由多轉空。

動態支撐與阻力:

  • 在上升趨勢中,SuperTrend線可以作為價格回調時的一個重要潛在支撐位。
  • 在下降趨勢中,SuperTrend線則可以作為價格反彈時的一個重要潛在阻力位。

作為移動止損 (Trailing Stop-Loss) 工具:

這是SuperTrend指標最受交易者歡迎的應用之一,因其能夠根據市場波動性動態調整止損水平。

  • 多頭持倉: 在確認買入信號並建立多頭頭寸後,交易者可以將SuperTrend線(此時位於價格下方)設置為其移動止損點。隨著市場價格的上漲,SuperTrend線通常也會隨之向上階梯式調整(但不會向下移動),從而幫助鎖定已實現的利潤,並在趨勢發生不利反轉時自動觸發止損離場。
  • 空頭持倉: 相反,在建立空頭頭寸後,可以將SuperTrend線(此時位於價格上方)設置為其移動止損點。

參數的影響與選擇:

  • ATRPeriod: 這個參數決定了ATR計算的週期,進而影響SuperTrend線對市場短期波動的敏感度。較短的 ATRPeriod 會使SuperTrend線更貼近價格,反應更為迅速,但也可能因為市場的短期噪音而導致更頻繁的趨勢「翻轉」信號。較長的 ATRPeriod 則會使線條更為平緩,趨勢信號的翻轉較少,但可能滯後於市場的早期變化。
  • ATRMult (ATR乘數): 這個參數決定了SuperTrend線與基準價格之間的距離。較小的乘數(例如1.5或2)會使SuperTrend線更貼近價格,提供一個更為緊密的止損,但也更容易被市場的正常波動所觸及。較大的乘數(例如3或4)則會使SuperTrend線距離價格較遠,能夠容忍更大的市場波動,給予趨勢更多的發展空間,但同時也意味著初始的止損距離會更大。

使用注意事項:

  • SuperTrend 本質上是一個趨勢跟蹤指標,因此它在具有明確方向性趨勢的市場中表現最佳。在橫盤整理或趨勢不明顯的市場中,價格可能會頻繁地在SuperTrend線的上下方來回穿越,導致產生較多的假信號和不必要的交易。
  • 選擇合適的 ATRPeriodATRMult 參數組合對於特定市場、特定交易品種以及交易者的個人風格至關重要。這些參數通常需要通過歷史數據回測或實際交易經驗來進行優化。

總結來說,SuperTrend (超級趨勢指標) 是一個簡單直觀且實用的趨勢跟蹤工具。它清晰地標示出當前的市場趨勢,並提供動態的支撐/阻力水平,尤其適合作為移動止損策略的基礎。然而,為了發揮其最大效用,交易者應理解其在不同市場環境下的表現特性,並可能需要結合其他分析方法來輔助決策。

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