Strategy Quant X 內建指標 : Fibonacci Indicator

Fibo (斐波那契) 指標詳解

一、Fibo (斐波那契) 指標概述

Fibo 指標，全稱為 Fibonacci Indicator（斐波那契指標），是一種基於斐波那契數列原理的技術分析工具。它主要用於自動計算並顯示關鍵的斐波那契回撤或延伸價格水平。這些水平是根據交易者選定的一個先前時間範圍（例如，前一日的高點和低點，或前一週的開盤價和收盤價）來確定的。交易者廣泛使用這些斐波那契水平來識別潛在的支撐位、阻力位，以及可能的價格目標區域。

在SQX程式碼中，此 Fibo 指標被定義為一個 BuildingBlock，名稱為 (FIB) Fibo 。一個重要的特性是它帶有 @NoShift 註解 ，這意味著一旦基於某個參考時段計算出斐波那契水平後，這些水平線在新的參考時段數據更新之前，對於圖表上的後續K線將保持固定不變。

二、Fibo 指標的組成部分與參數

該 Fibo 指標主要輸出一個數據序列，並依賴於關鍵參數來定義其計算方式：

輸出 (Output):

• Value: 這是一條繪製在價格圖表上的水平線，代表根據用戶選定的斐波那契百分比水平和參考時段計算出的具體價格位階 。

核心參數 (Parameters):

• FiboRange: 此參數用於決定計算斐波那契水平所依據的基準時段及其價格範圍。例如，它可以設定為「前一日高低點」(High-Low previous day=1)、「前一週高低點」(High-low previous week=2)，或是「前一日開收盤價」(Open-Close previous day=5) 等不同的選項 。
• FiboLevel: 此參數允許用戶指定要計算並顯示哪一個具體的斐波那契百分比水平。這可以包括常見的回撤水平（如 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 78.6%），原始區間的起點/終點 (0%, 100%)，或是價格的延伸目標水平（如 127.2%, 161.8%, 261.8%等，在SQX程式碼中，一些延伸水平可能通過負的 FiboLevel 值來表示，例如 -23.6% 可能代表向外的延伸） 。

運作方式:

• 指標首先會根據用戶選擇的 FiboRange（例如「前一日高低點」）來確定一個歷史的價格高點 (upperValue) 和低點 (lowerValue)，或者開盤價和收盤價 。
• 然後，它計算出這個基準範圍的總價差 (upperValue - lowerValue) 。
• 接著，將用戶指定的 FiboLevel 百分比應用於此總價差，從而得到一個價格變動量 (delta) 。
• 最終，根據基準時段是看漲（收盤價高於開盤價）還是看跌，將這個價格變動量從基準範圍的高點減去或從低點加上（或進行其他相應計算以得到延伸位），從而確定並輸出最終的 Value，即特定的斐波那契價格水平線 。

這些計算出的水平線會在新的一個參考時段（由 FiboRange 決定，例如新的一天開始）到來並更新參考高低點之前，保持固定不變 。

三、Fibo 指標的數值範圍 (有界性)

Fibo 指標輸出的 Value 本身是一個價格水平。因此，它的數值範圍直接與所分析的金融資產的當前價格區間相關聯，並不像典型的震盪指標那樣具有固定的0-100或0-1的上下邊界。

構成計算基礎的斐波那契 百分比水平 （例如23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%等）是預先定義的固定比率，但當這些比率應用於實際的市場價格波動範圍後，所產生的具體價格水平線 (Value) 會隨市場價格的整體水平而變化。

四、Fibo 指標的解讀與應用 (一般概念)

斐波那契水平是技術分析中廣受重視的工具，主要應用如下：

識別潛在的支撐與阻力區 (Support and Resistance):

• 在一段上升趨勢形成後，價格若出現回調，常見的斐波那契回撤水平如 38.2%、50%、61.8% 常被視為潛在的支撐位。價格在這些水平附近可能會暫停下跌並恢復上漲。
• 在一段下降趨勢形成後，價格若出現反彈，這些相同的回撤水平則常被視為潛在的阻力位。
• 0% 和 100% 水平（即所選 FiboRange 的高點和低點）本身就是非常重要的初始支撐或阻力參考。

預測價格目標 (Price Targets for Extensions):

當價格強勢突破一個原有的趨勢或重要的盤整區間後，斐波那契延伸水平（例如 127.2%、161.8%、261.8% 等，或如指標參數 FiboLevel 中可能設定的向外延伸值）可以用來預估價格在趨勢方向上可能達到的潛在目標區域。

確認趨勢的持續性或潛在反轉:

• 如果價格在回調至某個關鍵斐波那契支撐水平後，獲得有效支撐並重新恢復原有的上升趨勢，這不僅確認了該斐波那契水平的有效性，也增強了對原有趨勢持續的信心。
• 反之，如果價格決定性地跌破一個重要的斐波那契回撤支撐位（例如，在上升趨勢中跌破61.8%回撤位且未能迅速收回），則可能預示著原有趨勢的結束，或市場將進入更深層次的調整乃至反轉。

結合其他分析工具以提高準確性:

為了提高交易信號的可靠性，斐波那契水平分析通常不單獨使用，而是與其他技術分析工具（如趨勢線、通道線、移動平均線、關鍵的K線形態、成交量分析，或其他震盪指標如RSI、MACD等）相結合。

例如，如果一個斐波那契支撐水平恰好與一條上升趨勢線的支撐點重合，或者與一個重要的移動平均線位置重合，那麼該支撐區域的強度將被認為更高。

指標的動態性與日內固定性:

由於該 Fibo 指標具有 @NoShift 特性 並且其計算邏輯是基於前一完整時段（如前一日、前一週）的數據 ，一旦新時段開始（例如，新交易日開盤），根據前一時段計算出的各斐波那契水平線在當前時段內通常是固定不變的。這為日內交易者提供了穩定且客觀的價格參考點。

總結來說，Fibo 指標通過自動化斐波那契水平的計算和繪製，為交易者提供了一套動態但（在參考週期內）固定的潛在支撐、阻力和目標價位。理解這些水平如何與市場的心理和價格行為相互作用，是有效運用此工具的關鍵。