Linear Regression (LinReg) 指標詳解 (線性回歸指標)
一、Linear Regression (線性回歸) 指標概述
線性回歸 (Linear Regression) 指標，常縮寫為 LinReg 或 LRI (Linear Regression Indicator)，是一種基於統計學方法的技術分析工具。它旨在通過分析過去一段時間內的價格數據，識別市場趨勢的方向和強度。該指標的核心是將一條「最佳擬合」的直線（即線性回歸線或最小二乘線）應用於選定週期內的價格點上。指標通常在圖表上繪製出這條回歸線在每個K線對應的終點值，從而形成一條隨價格動態移動的曲線，以反映當前的趨勢狀態。
在SQX程式碼中，線性回歸指標被定義為一個 BuildingBlock，名稱為 (LinReg) Linear Regression 。
二、Linear Regression (線性回歸) 指標的組成部分與參數
該線性回歸指標主要輸出一個數據序列，即線性回歸線本身，其計算依賴於以下核心參數：
主要輸出 (Output):
Value(LinReg 線 / 線性回歸線): 這是一條繪製在價格圖表上的曲線。在每個時間點（即每根K線），這條線的值代表了基於過去Period週期內的輸入價格數據所計算出的線性回歸線在該回顧期結束點的預測值 。
核心參數 (Parameters):
Input(輸入價格序列): 指標計算所基於的原始價格數據序列 。這通常是K線的收盤價，但也可以是開盤價、最高價、最低價等。Period(週期): 用於計算線性回歸的回顧期長度，即納入計算的K線數量 。在SQX程式碼中，此參數的預設值為14 。
運作機制簡述:
- 對於圖表上的每一根新K線，線性回歸指標會選取其向前追溯
Period根K線的指定Input價格數據作為樣本點 。 - 然後，它採用最小二乘法 (least squares method) 在這些歷史價格數據點之間找到一條能夠最佳代表其線性趨勢的直線 。這條直線由其斜率 (slope) 和截距 (intercept) 所定義。斜率反映了趨勢的方向（正為上，負為下）和變化速率，截距則是回歸線在時間序列起點的理論值 。
- 指標最終輸出的
Value是這條計算出的線性回歸線在當前計算窗口期末端的預測值 。換句話說，它顯示了如果價格嚴格按照最近Period內的線性趨勢發展，當前應處的理論水平。
三、Linear Regression (線性回歸) 指標的數值範圍
線性回歸指標輸出的 Value 線所代表的是一個基於統計回歸計算得出的預測價格水平。
因此，其數值直接與所分析的金融資產的價格區間相對應，其範圍會隨著市場價格的整體波動而變化。
線性回歸線並非傳統意義上的、具有固定數值範圍（如0-100）的震盪指標。它是一條直接疊加在主價格圖表上，並隨價格一同移動的動態趨勢線。
四、Linear Regression (線性回歸) 指標的解讀與應用 (一般概念)
線性回歸指標提供了一種量化趨勢並預測短期價格行為的方法：
趨勢方向與強度識別:
觀察線條的斜率: 線性回歸線的斜率是判斷趨勢方向和強度的主要依據。
- 當LinReg線向上傾斜時，表示市場在所選週期內呈現上升趨勢。傾斜角度越大，上升趨勢通常越強勁。
- 當LinReg線向下傾斜時，表示市場呈現下降趨勢。傾斜角度越大，下降趨勢通常越強勁。
- 當LinReg線趨於水平時，表示市場可能處於橫盤整理或趨勢不明顯的狀態。
雖然SQX程式碼中的指標直接輸出回歸線的值而非斜率本身，但通過觀察LinReg線的整體走向和角度，可以直觀地判斷趨勢。
動態支撐與阻力:
- 線性回歸線可以被視為一條動態的中心線或「均衡價格線」，價格通常會圍繞此線上下波動。
- 在上升趨勢中，LinReg線的下方區域可能提供動態支撐。
- 在下降趨勢中，LinReg線的上方區域可能提供動態阻力。
價格與回歸線的交叉:
- 看漲信號的潛力: 當實際價格從LinReg線的下方決定性地向上穿越，特別是如果LinReg線本身也開始或已經向上傾斜時，可能被視為一個買入信號或上升趨勢持續的確認。
- 看跌信號的潛力: 當實際價格從LinReg線的上方決定性地向下跌穿，特別是如果LinReg線本身也開始或已經向下傾斜時，可能被視為一個賣出信號或下降趨勢持續的確認。
預測性與滯後性:
- 線性回歸線在一定程度上被認為具有一定的短期預測能力，因為它展示了基於近期數據計算出的趨勢延伸方向。
- 與簡單移動平均線 (SMA) 相比，線性回歸線對近期價格變動的反應通常更為靈敏，因為它在計算時給予了時間序列中所有數據點（在所選週期內）同等的權重來擬合直線，而不是像SMA那樣簡單平均。這使得它能更快地反映趨勢的變化，從而減少部分滯後性。
識別價格的相對偏離:
- 當市場價格顯著高於其對應的線性回歸線時，可能表明價格短期內相對於其近期統計趨勢而言偏高，存在向回歸線回調的可能。
- 當市場價格顯著低於其對應的線性回歸線時，則可能表明價格短期內偏低，存在向回歸線反彈的可能。
使用注意事項:
- 關於「重新繪製」(Repainting): 線性回歸指標在計算當前K線的指標值時，使用的是已經確立的歷史數據，因此其當前值是固定的，不會改變。然而，由於它是對一段時期數據的統計擬合，當新的K線數據加入到計算窗口，同時最舊的K線數據被移出計算窗口時，整個回歸線會基於新的數據集重新計算。這意味著，回顧歷史圖表時，過去某一時刻的回歸線形態可能會因為後續數據的加入而與當時實時看到的略有不同。這並非傳統意義上指標「重新繪製」未來信號，而是其基於滾動窗口數據進行統計擬合的固有特性。
- 參數
Period的選擇: 週期的選擇對線性回歸線的表現有顯著影響。較短的週期會使LinReg線更貼近價格，反應更靈敏，但也可能更容易受到市場噪音的影響。較長的週期會使LinReg線更平滑，更能代表長期趨勢，但其滯後性也會相應增大。 - 線性回歸的基本假設是價格趨勢在所選週期內是線性的。然而，在實際市場中，價格趨勢往往呈現非線性特徵。因此，線性回歸指標在趨勢方向相對明確且穩定的市場中表現較好，而在波動劇烈、趨勢頻繁轉變或長期非線性運行的市場中，其效果可能會受到限制。
總結來說，線性回歸指標是一種利用統計方法來平滑價格數據並識別趨勢的工具。它提供了一條動態的趨勢線，可以幫助交易者判斷市場方向、尋找潛在的支撐阻力以及可能的交易信號。然而，理解其計算原理和適用場景，並結合其他分析方法，是有效運用此指標的關鍵。
