SQX 技術指標分類簡介
Strategy Quant X (SQX) 是一款強大的量化交易策略開發工具，內建了豐富的技術指標。為了幫助使用者更有效率地理解與應用這些指標，本文將其進行系統性的分類與介紹，涵蓋趨勢、動能、波動性、成交量等多個維度，並詳述各指標的用途、組成與解讀方式。
趨勢 (Trend) Indicators
這類指標主要用於識別市場的總體方向。
量化趨勢強度，輔以+DI/-DI判斷方向。
組成： Main (ADX 線), +DI 線, -DI 線。
解讀： ADX值 > 25表示強趨勢；+DI > -DI利於多頭，反之利於空頭。
Aroon (ARO)
趨勢指標識別趨勢方向及強度。
組成： Up (Aroon Up 線), Down (Aroon Down 線)。
解讀： Aroon Up近100為強升勢，Aroon Down近100為強跌勢；交叉可預示趨勢變化。
GannHiLo (GHL)
趨勢指標趨勢跟蹤指標，識別趨勢方向。
組成： GHA (Gann HiLo Activator 線)。
解讀： 價格突破前期高點SMA則GHA為低點SMA (看漲)；反之則GHA為高點SMA (看跌)。
Ichimoku (一目均衡表)
趨勢指標綜合判斷趨勢方向、支撐/阻力位及交易信號。
組成： TenkanSen, KijunSen, SenkouSpanA, SenkouSpanB, Kumo (雲帶)。
解讀： 價格與雲帶關係判斷趨勢；轉換線與基準線交叉提供信號。
Linear Regression (LinReg)
趨勢指標計算價格數據的線性回歸線終點值。
組成： Value (LinReg 線)。
解讀： 線的斜率指示趨勢，線本身可作動態支撐/阻力。
IsDowntrend (條件塊)
趨勢條件判斷市場是否處於下降趨勢。
組成： 返回布林值。
解讀： Method 0: 前收盤價 < SMA(200) 則為True。
IsUptrend (條件塊)
趨勢條件判斷市場是否處於上升趨勢。
組成： 返回布林值。
解讀： Method 0: 前收盤價 > SMA(200) 則為True。
動能/震盪 (Momentum/Oscillator) Indicators
這類指標衡量價格變動的速度或強度，或在特定範圍內波動以指示超買/超賣狀態。
Awesome Oscillator (AWO)
動能指標衡量市場動能，比較5週期SMA與34週期SMA (基於中點價) 的差值。
組成： Value (AWO 柱狀圖或線)。
解讀： >0看漲，<0看跌；零線交叉、雙底/頂可作信號。
Bears Power (BP)
動能指標衡量賣方力量，最低價 - EMA。
組成： Value (Bears Power 線)。
解讀： <0表示空頭強勢；負值越大，力量越強；底背離預示反彈。
Bulls Power (BUP)
動能指標衡量買方力量，最高價 - EMA。
組成： Value (Bulls Power 線)。
解讀： >0表示多頭強勢；正值越大，力量越強；頂背離預示回調。
Commodity Channel Index (CCI)
震盪指標識別週期性趨勢或超買/超賣。
組成： Value (CCI 線)。
解讀： >+100超買，<-100超賣；零線交叉可作信號。
DeMarker (DE)
震盪指標比較近期最高/最低價與前期對應價格，評估需求強度。
組成： Value (DeMarker 線)。
解讀： >0.7超買，<0.3超賣；中值0.5。
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
動能指標趨勢跟蹤動量指標，顯示兩條EMA的關係。
組成： Main (MACD 線), Signal (信號線)。
解讀： 線交叉、零線交叉、背離均可作信號。
Momentum (MO)
動能指標衡量價格變化速度，(當前收盤價 / Period前收盤價) * 100。
組成： Value (Momentum 線)。
解讀： >100上漲動能，<100下跌動能；穿越100線可作信號。
Moving Average Of Oscillator (OSMA)
動能指標衡量MACD與其信號線的差異 (MACD主線 - MACD信號線)。
組成： Value (OSMA 柱狀圖或線)。
解讀： >0看漲動能，<0看跌動能；零線交叉確認MACD交叉。
Reflex (RFX)
震盪指標識別市場週期性波動的震盪指標。
組成： Value (Reflex 線)。
解讀： 計算濾波價格與其線性趨勢的標準化偏差；>0偏高，<0偏低。
Price Rate of Change (ROC)
動能指標衡量特定時期內價格變動的百分比。
組成： Value (ROC 線)。
解讀： >0上漲動能，<0下跌動能；零線交叉可作信號。
Relative Strength Index (RSI)
震盪指標衡量近期價格漲跌相對強度，判斷超買/超賣。
組成： Value (RSI 線)。
解讀： >70超買，<30超賣。
Stochastic (STOCH)
震盪指標比較收盤價與一定時期內價格範圍的相對位置。
組成： FastK (%K 線), SlowD (%D 線)。
解讀： %K > 80超買，%K < 20超賣；%K與%D交叉可作信號。
Williams Percent Range (WILL%R)
震盪指標衡量超買/超賣水平，與隨機指標快速%K相反。
組成： Value (Williams %R 線)。
解讀： -20到0超買，-80到-100超賣。
Casey C% (CC%)
動能指標計算單日ROC在回顧期內的百分比排名並平滑。
組成： Value (Casey C% 線)。
解讀： 接近100表示上漲動能強勁，接近0表示下跌動能強勁。
Close Minus Moving Average, normalized (CMMA)
震盪指標衡量當前對數收盤價與其對數移動平均價的標準化差異。
組成： Value (CMMA 線)。
解讀： >0看漲，<0看跌。
Ultimate Casey C% (UltimateC%)
動能指標結合不同週期的Casey C%加權平均並平滑。
組成： Value (UltimateC% 線)。
解讀： 接近100表示綜合上漲動能強，接近0表示綜合下跌動能強。
波動性 (Volatility) Indicators
這類指標用於衡量市場價格波動的幅度或速率。
Average True Range (ATR)
波動性指標衡量市場波動性。
組成： Value (ATR 線)。
解讀： ATR值上升波動性增加，下降則減少。
BarRange (BR)
波動性指標衡量單K線的價格波動範圍 (High - Low)。
組成： Value (BarRange 值)。
解讀： 值大波動劇烈，值小波動平緩。
Biggest Range
波動性指標找出給定週期內單K線的最大波動範圍。
組成： Value。
解讀： 識別回顧期內波動最劇烈K線的範圍。
Smallest Range
波動性指標找出給定週期內單K線的最小波動範圍。
組成： Value。
解讀： 識別回顧期內波動最不劇烈K線的範圍。
Bollinger Bands (BB)
波動性指標由中心SMA和上下兩條標準差軌道組成的波動性通道。
組成： Upper (上軌), Lower (下軌)。
解讀： 帶寬變化反映波動性；價格觸及軌道可能表示相對高低。
BB Width Ratio (BBWR)
波動性指標衡量布林帶寬度相對於中軌的比率。
組成： Value (BBWR 值)。
解讀： 高值表示相對波動性高，低值表示相對波動性低。
BB Range (BBR)
波動性指標直接衡量布林帶上下軌之間的絕對寬度。
組成： Value (BB Range 值)。
解讀： 高值表示布林帶寬、波動大；低值則相反。
Kaufman Efficiency Ratio (KER)
波動性指標衡量價格變動效率，即趨勢明確度與噪音的比值。
組成： Value (KER 線)。
解讀： 近1效率高（趨勢強），近0效率低（盤整）。
Keltner Channel (KC)
波動性指標基於波動性 (ATR) 的包絡線指標。
組成： Upper (上軌), Lower (下軌)。
解讀： 用於趨勢跟蹤、突破及超買賣判斷。
Average True Range (MTATR)
波動性指標衡量市場波動性 (MetaTrader實現方法)。
組成： Value (ATR 線)。
解讀： ATR值越大，波動性越高。計算方法為週期內TR算術平均。
MT Keltner Channel (MTKC)
波動性指標波動性通道指標，中軌為收盤價SMA。
組成： Upper (上軌), Lower (下軌)。
解讀： 用於趨勢識別和突破。
Standard Deviation (STDDEV)
波動性指標衡量價格相對於其平均值(SMA)的離散程度。
組成： Value (STDDEV 線)。
解讀： 高值波動大，低值波動小。
TrueRange (TR)
波動性指標衡量單K線的市場波動性，考慮跳空。
組成： Value (TrueRange 值)。
解讀： 值越大，波動性越大。
Ulcer Index (UI)
波動性指標衡量價格從近期高點回撤的深度和持續時間，即下行風險。
組成： Value (UI 線)。
解讀： 高值表示近期下行風險大。
ATR Percent (ATRP)
波動性指標將ATR表示為收盤價的百分比，提供標準化波動性度量。
組成： Value (ATRP 值)。
解讀： (ATR / 收盤價) * 100。高值表示相對波動性大。
ATR Percent Above Level (APAL)
波動性條件判斷ATRP是否高於指定水平。
組成： 返回布林值。
解讀： ATRP > Level 則為True。
ATR Percent Below Level (APBL)
波動性條件判斷ATRP是否低於指定水平。
組成： 返回布林值。
解讀： ATRP < Level 則為True。
ATR Percent Crosses Below Level (APCD)
波動性條件判斷ATRP是否向下穿越指定水平。
組成： 返回布林值。
解讀： (當前ATRP < Level) AND (前一ATRP > Level) 則為True。
ATR Percent Crosses Above Level (APCU)
波動性條件判斷ATRP是否向上穿越指定水平。
組成： 返回布林值。
解讀： (當前ATRP > Level) AND (前一ATRP < Level) 則為True。
ATR Percent Rank (ATRPR)
波動性指標計算當前ATR在近期歷史中的百分比排名。
組成： Value (ATRPR 線)。
解讀： 近100表示當前波動性遠高於近期，近0則遠低於近期。
ATR Percent Rank is above Level (APRR)
波動性條件判斷ATRPR是否高於指定水平。
組成： 返回布林值。
解讀： ATRPR > Level 則為True。
LogATR
波動性指標計算價格對數的平均真實波幅。
組成： Value (LogATR 值)。
解讀： 高值表示對數價格波動大。
成交量 (Volume) Indicators
這類指標基於市場的交易量。
Average Volume (AV)
成交量指標顯示指定週期內的平均交易量。
組成： Value (AvgVolume 線)。
解讀： 當前成交量高於平均成交量可能表示市場興趣增加，趨勢可能被確認。
支撐與阻力 / 價格水平 (S/R) Indicators
這類指標用於識別圖表上可能的支撐位、阻力位或重要的價格水平。
Highest in range
支撐阻力找出當天使用者定義時間範圍內的最高價。
組成： Value。
解讀： 可作為日內阻力參考。
Lowest in range
支撐阻力找出當天使用者定義時間範圍內的最低價。
組成： Value。
解讀： 可作為日內支撐參考。
Fibo (FIB)
支撐阻力計算基於前期價格範圍的斐波那契水平。
組成： Value (Fibo 水平線)。
解讀： 提供潛在的支撐或阻力位。
Fractal
支撐阻力識別價格圖表上的局部高點和低點。
組成： Up (上分形), Down (下分形)。
解讀： 可能預示轉折點或短期支撐/阻力。
Highest
支撐阻力找出給定週期內輸入序列的最高值。
組成： Value。
解讀： 顯示回顧期內的峰值(阻力)。
Lowest
支撐阻力找出給定週期內輸入序列的最低值。
組成： Value。
解讀： 顯示回顧期內的谷底值(支撐)。
移動平均線 (Moving Averages)
這類指標通過計算一段時期內價格的平均值來平滑價格數據，幫助識別趨勢。
Moving Average (MA)
移動平均通用移動平均線構建塊。
解讀： 可選擇不同MA方法，如SMA, EMA, SMMA等。
Simple Moving Average (SMA)
移動平均計算價格的算術平均值。
解讀： 識別趨勢，平滑價格，可作為動態支撐/阻力。
Smoothed Moving Average (SMMA)
移動平均平滑移動平均線，對近期價格權重更大但考慮歷史數據。
解讀： 識別長期趨勢，對短期波動不敏感。
Exponential Moving Average (EMA)
移動平均指數移動平均線，對近期價格賦予更大權重。
解讀： 比SMA更快反應趨勢變化。
Linear Weighted Moving Average (LWMA)
移動平均線性加權移動平均線，對近期價格賦予線性遞增權重。
解讀： 對近期價格變動敏感。
Triple Exponential Moving Average (TEMA)
移動平均三重指數移動平均線，旨在減少滯後性。
解讀： 更貼近價格，提供更平滑快速的信號。
Hull Moving Average (HMA)
移動平均赫爾移動平均線，旨在消除滯後並提高平滑度。
解讀： 反應快速且平滑，適合捕捉短期趨勢。
Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)
移動平均考夫曼自適應移動平均線，根據波動性自動調整平滑常數。
解讀： 趨勢明顯時緊隨價格，盤整時更平滑，有效過濾市場噪音。
Kaufman's Adaptive Moving Average OHLC (KAMAOhlc)
移動平均允許選擇不同價格序列(Open, High, Low, Close)作為計算基礎的KAMA。
解讀： 解讀同標準KAMA，但基於所選輸入價格。
Slope Direction Line (SDL)
移動平均平滑的移動平均線，構造類似HMA，可選MA方法。
解讀： 提供平滑且反應迅速的趨勢信號。
Variable Moving Average (VMA)
移動平均可變移動平均線，根據價格波動效率調整平滑常數。
解讀： 趨勢明顯時靈敏，盤整時平滑。
K線形態 (Candle Patterns) (條件塊)
這類指標用於識別特定的蠟燭圖形態，通常作為條件判斷 (返回布林值)。
BearishEngulfing pattern
看跌形態識別看跌吞沒形態：陰線實體完全吞沒前一根陽線的實體。
BullishEngulfing pattern
看漲形態識別看漲吞沒形態：陽線實體完全吞沒前一根陰線的實體。
DarkCloud pattern
看跌形態識別烏雲蓋頂形態：陰線收盤價侵入前一陽線實體一半以下。
Doji pattern
中性形態識別十字星形態：開盤價與收盤價極為接近，表明市場猶豫不決。
Hammer pattern
看漲形態識別錘子線形態：長下影線，小實體，通常在下降趨勢末端出現。
PiercingLine pattern
看漲形態識別刺透形態：陽線收盤價侵入前一陰線實體一半以上。
ShootingStar pattern
看跌形態識別射擊之星形態：長上影線，小實體，通常在上升趨勢末端出現。
其他指標 (Other Indicators)
此區包含特定策略、改變價格顯示方式或提供輔助功能的指標。
特定策略型 / 複合型 / 機制型
這類指標通常結合多種概念，或輸出特定的市場狀態/機制，或為特定交易策略設計。
Quantitative Qualitative Estimation (QQE)
複合指標基於RSI的動量指標，結合ATR平滑信號。
組成： Value1 (RSI的EMA線), Value2 (QQE追蹤線)。
解讀： Value1穿越Value2可作交易信號。
Schaff Trend Cycle (SCHTC)
複合指標結合MACD和隨機指標概念的震盪指標，旨在提供更早的趨勢信號。
組成： Value (SCHTC 線)。
解讀： >75-80超買，<20-25超賣。
Support Resistance Percent Rank (SRPC)
機制指標識別當前價格在近期歷史中作為S/R區域的頻繁程度。
組成： Value (SRPercRank 線)。
解讀： 高值表示當前價位是S/R密集區。
ATR Trailing Stops (ATS)
策略指標使用ATR計算動態追蹤止損位。
組成： ATRTrailingStop (ATS 線)。
解讀： 根據ATR和平滑方法追蹤價格作為止損。
Donchian Channels (DCH)
策略指標趨勢跟蹤指標，常用於海龜交易法則等突破策略。
組成： Upper (上軌 - N週期最高價), Middle, Lower (下軌 - N週期最低價)。
解讀： 突破上下軌可作進出場信號。
Hull Moving Average ATR Bands (HMAATRB)
複合指標結合HMA和ATR形成動態價格通道。
組成： Upper (上軌), Lower (下軌)。
解讀： 用於趨勢識別和潛在S/R。
Hull Moving Average Bollinger Bands (HMABB)
複合指標使用HMA作為中軌，基於HMA標準差計算軌道的布林帶。
組成： Upper (上軌), Lower (下軌)。
解讀： 反應更快的布林帶。
SuperTrend (ST)
策略指標趨勢跟蹤指標，基於ATR確定趨勢方向和動態支撐/阻力。
組成： Value (SuperTrend 線)。
解讀： 價格穿越線條時趨勢可能反轉，線條本身可作為追蹤止損位。
Vortex Indicator (Vortex)
趨勢識別識別趨勢的開始和確認現有趨勢。
組成： VI+ 線, VI- 線。
解讀： VI+上穿VI-為升勢開始，反之為跌勢開始。
價格顯示 (Price Display)
這類指標改變價格的常規顯示方式，以更好地突顯趨勢。
Heiken Ashi (HA)
價格平滑平滑價格波動，更容易識別趨勢。
組成： HAOpen, HAClose (修改過的開盤價和收盤價)。
解讀： 連續的同色K線指示趨勢強度，有助於過濾市場噪音。
實用工具 (Utility)
這類指標提供特定的數值或索引，輔助其他計算或分析。
Highest index (HI)
工具返回給定週期內最高值的K線索引（距離當前K線有多少根）。
解讀： 標示最高價出現的相對位置，用於分析價格行為。
Lowest index (LI)
工具返回給定週期內最低值的K線索引（距離當前K線有多少根）。
解讀： 標示最低價出現的相對位置，用於分析價格行為。
本文重點
- 系統化地將 SQX 內建指標分為主流與其他兩大類別，方便查找與學習。
- 採用雙層頁籤與卡片形式，清晰地展示每個指標的核心資訊。
- 詳述了各類指標的應用情境，從趨勢判斷到風險控制。
- 提供了部分指標的延伸閱讀連結，方便深入研究。
