30 個機器人混戰 130 天
Lisa Forex 是一位資料科學家轉型的量化交易員。在這支影片中，她揭露了自己運行了 130 天、包含 30 多個不同交易機器人（EA）的真實帳戶投資組合。
這個「策略池（Strategy Pool）」的概念是量化交易中非常重要的一環：它不是為了賺大錢，而是作為一個**「實戰篩選器」**。所有通過回測的策略，都必須先在這個小額真倉（Live Account）中以最小手數（0.01 lot）運行一段時間，證明自己能適應真實市場後，才有資格晉升到主力資金帳戶。
投資組合表現總覽（130 天實盤數據）
- 運行時間：130 天（約 4 個月）。
- 起始資金：$1,000 美元。
- 總報酬率：+30%（獲利約 $300）。
- 策略數量：約 36 個不同邏輯與貨幣對的 EA 同時運行。
- 風險事件：中間出現過一次大幅回撤，原因是 Lisa 手滑將某個測試 EA 的手數設錯（0.1 lot 設成 0.01 的十倍）。
揭秘最賺錢的機器人：Magic Number 2184
在眾多機器人中，表現最好的一個（Magic Number 2184）在這段期間貢獻了約 $81 的利潤，交易次數約 20 筆。
策略邏輯解析：
- 核心類型：趨勢跟隨（Trend Following）。
- 進場：使用 Stop Order 掛單，基於布林通道（Bollinger Bands）與開盤價的距離來判斷突破。
- 出場：設有固定的止盈（TP）、止損（SL）與移動止損（Trailing Stop）。
- 特徵：勝率不高，且會有連續虧損期（Drawdown Period），符合趨勢策略的特性。
Lisa 強調，她看重的是宏觀屬性（盈虧比健康、通過壓力測試），指標的選擇只是次要的細節。
為什麼要用「真倉」（Live Account）測試？
許多新手喜歡用模擬倉（Demo Account）測試 EA，但 Lisa 堅持使用真倉（即使只是 $1,000 的小帳戶），因為模擬倉無法反映真實市場成本：
- 滑價（Slippage）：模擬倉成交永遠完美，真倉在快市時會有滑價。
- 點差（Spread）：模擬倉點差通常固定且較低，真倉點差會擴大。
- 佣金與隔夜利息：這些隱形成本在長期交易中會吃掉大量利潤。
唯有通過真倉考驗的策略，才是真正「活著」的策略。
給量化新手的建議
策略池的哲學：
- 不要急著丟棄虧損策略：短期（如 3 個月）樣本數太少。趨勢策略可能蟄伏半年才迎來一波大行情。
- 接受虧損年份：完美的策略不存在。獲利的關鍵在於投資組合（Portfolio） 的多樣化，讓不同策略互補。
- 極致分散風險：不要把所有資金押在一個機器人上。Lisa 的 $1,000 帳戶跑了 30 個策略，每個策略只跑 0.01 手，這種分散讓她能睡得安穩。
相關資源與工具整理
| 項目名稱／說明 | 網址 |
|---|---|
| 教學影片 | I Let 30 Robots Trade Live For 130 Days |
| 經紀商 IC Markets (Lisa 推薦的低點差經紀商) | IC Markets |
| 策略生成軟體 Strategy Quant（折扣碼 lisaforex） | Strategy Quant |
| VPS 服務 ForexVPS | ForexVPS |
留言區重點整理
社群討論聚焦於資金管理和策略的真實性：
- 資金管理：網友 @HitAndMissLab 驚訝於 $1,000 竟然能跑 30 個策略。Lisa 解釋關鍵在於每個策略都只開 0.01 lot。
- 虧損年份無法避免：網友質疑為何策略會有虧損年份。Lisa 回應：除非你是 Jim Simons，否則請接受虧損是交易的一部分，過度完美的策略往往是過擬合（Overfitting）的結果。
- 設備選擇：網友 @WaveHunter-c1f 詢問是否用個人電腦掛機。Lisa 強烈建議使用 VPS（虛擬專用伺服器），以避免斷網、斷電造成交易中斷。
原始 YouTube 影片連結： https://www.youtube.com/watch?v=HmXT_9O2Pfg