實測 Keltner 通道 + ADX 趨勢追蹤系統
AI 人工智慧正夯，許多交易員都想知道：ChatGPT 真的能寫出賺錢的交易策略嗎？Lisa Forex 在這支影片中進行了一場實驗，她要求 ChatGPT 提供一個「鮮為人知的 EURUSD H1 策略」，並將其轉化為自動化程式進行嚴格回測。
結果令人意外：ChatGPT 提供的原始建議在歐元兌美元（EURUSD）上表現慘不忍睹，但當同樣的邏輯套用到黃金（XAUUSD）上時，卻展現出了驚人的獲利潛力。這再次證明了策略本身沒有絕對的好壞，關鍵在於是否將其應用在具有正確特性的市場商品上。
策略邏輯：雙重濾網趨勢追蹤
ChatGPT 提出的是一個典型的趨勢追蹤（Trend Following）策略，結合了價格通道與趨勢強度指標。
核心指標：
- Keltner Channel（肯特納通道）：類似布林通道，但以 ATR 計算頻寬，對波動率更敏感。
- ADX（平均趨向指標）：用來判斷趨勢強度。ADX 線高於 25 代表市場處於趨勢中。
進出場規則：
做多條件：
- 收盤價向上突破 Keltner 上通道。
- ADX > 25（確認有趨勢）。
- +DI > -DI（確認多頭趨勢）。
出場規則：
- 當 ADX < 25（趨勢減弱）或價格跌回通道內時平倉。
- 止損與追蹤：初始止損設為 1.5 倍 ATR，獲利 1.5 倍 ATR 後啟動 1 倍 ATR 的追蹤止損（Trailing Stop）。
實測過程與關鍵發現
Lisa 使用 StrategyQuant X 的 Algo Wizard 快速構建並優化了這個策略。
1. 歐元兌美元（EURUSD）的慘敗 📉
- 結果：直接套用在 EURUSD H1 圖表上，回測結果非常糟糕，權益曲線一路向下。
- 原因分析：EURUSD 近年來走勢較為震盪（盤整型），假突破多，不利於這種純粹的趨勢突破策略。
2. 黃金（XAUUSD）的逆襲 🚀
- 結果：原封不動地將策略套用到 Gold (XAUUSD)，權益曲線轉為穩定向上。
- 表現特徵：雖然勝率低（約 20-30%，符合趨勢策略特徵），但盈虧比極高，能夠抓住黃金的大波段行情。
結論與啟示：選品比選策略更重要
這次實驗證明了 AI 在量化交易中的地位：
- ChatGPT 懂邏輯，不懂市場特性：AI 可以提供邏輯合理的策略架構，但它不知道目前的市場環境適合什麼策略。交易員必須具備判斷能力。
- 選品比選策略重要：同一個策略在盤整型貨幣（EURUSD）會賠錢，在趨勢型商品（Gold, JPY pairs）卻可能大賺。
- 趨勢策略的心理素質：此類策略的勝率通常很低，會經歷連續十幾次的虧損（如回測中出現連續 13 筆虧損）。交易員必須有足夠的心理準備與資金控管。
相關資源與工具整理
| 項目名稱／說明 | 網址 |
|---|---|
| 教學影片 | ChatGPT Made This Trading Strategy! No Code |
| 經紀商 IC Markets (Lisa 的實盤與測試帳戶使用) | IC Markets |
| 策略生成軟體 Strategy Quant（折扣碼 lisaforex） | Strategy Quant |
| VPS 服務 ForexVPS | ForexVPS |
留言區重點整理
社群討論聚焦於風險控制與策略反轉的迷思：
- ATR 止損的爭議：網友 @vytautas5069 認為 ATR 止損在實盤中效果不佳，回測結果容易失真。
- 策略反轉無效論：有網友建議如果 EURUSD 賠錢，是否「反著做」就會賺錢？Lisa 與網友回應，由於點差、滑價與手續費等交易成本的存在，賠錢策略反過來做通常還是賠錢。
- 幽默隱喻：網友 @vincentg9570 幽默表示，看到開頭的衛生紙捲就知道這策略一開始會有多爛（暗喻 ChatGPT 給的原始建議），但經過專業調整後仍有可取之處。