用數據打破迷思
Lisa Forex 是一位從資料科學家轉型的量化交易員。在這支影片中，她分享了一個讓她從虧損 620 美元到獲利 10,910 美元的關鍵轉變：「選對戰場」。
很多新手交易員誤以為所有貨幣對（Currency Pairs）都是平等的，隨便挑一個開始研究策略即可。但 Lisa 透過一個簡單的比喻（用叉子喝水、吃生米、吃香蕉）告訴大家：如果你挑錯了貨幣對，就像是用叉子喝水一樣，再怎麼努力也是徒勞無功。
核心實驗：29,311 個策略的大數據分析
為了找出「哪一個貨幣對最容易獲利」，Lisa 進行了一項大規模實驗。她不是憑感覺，而是用數據說話：
- 樣本規模：利用 StrategyQuant 軟體生成了 29,311 個交易策略。
- 涵蓋範圍：30 個不同的交易商品（貨幣對與黃金），跨越 13 年的歷史數據（2009-2025）。
測試流程：
- Build（生成）：用前兩年數據生成策略。
- Retest（驗證）：用接下來兩年數據進行樣本外測試（Out-of-Sample）。
- Live（模擬實盤）：通過驗證的策略，再用接下來的一年數據模擬實盤交易。
實驗結果：新手應該從哪裡開始？
實驗結果揭示了一個殘酷的真相：有些貨幣對天生就比其他貨幣對更容易找到獲利策略（Edge）。
1. 最容易獲利的貨幣對（The Banana）
USD/JPY（美元/日圓） 是當之無愧的冠軍。
- 生成數量：在相同的運算時間內，軟體找到了 1,825 個潛在策略。
- 獲利機率：在這些策略中，高達 43% 最終在模擬實盤中獲利。
- 特徵：日圓相關的貨幣對（如 GBP/JPY）通常趨勢性強，較少出現無序波動，因此更容易被量化策略捕捉。
2. 最難獲利的貨幣對（The Water）
AUD/CAD（澳幣/加幣） 與 EUR/NZD（歐元/紐幣） 是地獄級難度。
生成數量：軟體僅能勉強找到 600 多個策略。
獲利機率：以 EUR/NZD 為例，僅有 22% 的策略能通過考驗。
特徵：這些交叉盤（Cross Pairs）通常震盪劇烈且缺乏明確方向，新手若從這裡開始，往往會遭遇連續虧損。
3. 最受歡迎的陷阱（The Rice）
EUR/USD（歐元/美元） 雖然是全球交易量最大的貨幣對，但在這份「易用性」榜單中僅排名第五。這意味著雖然它流動性好，但因為市場效率極高（太多人在交易），要從中挖掘出穩定的超額報酬其實比想像中困難。
給量化新手的操作建議
Lisa 的建議非常務實：「從簡單的開始，累積信心與資金。」
首選日圓系
如果你是剛接觸 StrategyQuant 或 EA 開發的新手，請先專注於開發 USD/JPY 或 GBP/JPY 的策略。這是你的「香蕉」，最容易讓你吃到肉。
避開交叉盤
在還沒掌握穩健性測試（Robustness Tests）之前，不要輕易嘗試 AUD/CAD 這類高難度商品。
構建投資組合
當你在簡單的貨幣對上取得成功後，再逐步將獲利投入到開發其他貨幣對，最終建立一個多商品、多策略的投資組合（如 Lisa 目前持有的 Gold, AUD/CAD, GBP/CHF, USD/JPY 組合），以平滑資金曲線。
結語
不要試圖用一把叉子去喝水。交易的第一步不是學習複雜的指標，而是選擇一個適合你工具的市場。透過數據證明，從 USD/JPY 開始你的量化之旅，你的勝率起跑點就已經比別人高了 20%。
以下是影片中提到的相關資源與工具：
| 項目名稱／說明 | 網址 | 教學影片 |
|---|---|---|
| The Exact System To Pick Profitable Forex Pairs | https://www.youtube.com/watch?v=zu2fjrQz-FQ | (影片中提及的教學) |
| 合作洽詢 Work With Me (Lisa 的諮詢服務) | https://lisaforex.com/?video=video | - |
| 軟體工具 Strategy Quant (實驗所用軟體) | [影片中未直接提供連結，但為其核心工具] | - |
留言區重點整理
- 日圓趨勢的認同：網友 @TradingBotLab 指出 USD/JPY 之所以容易獲利，是因為它「趨勢強烈（Trends Hard）」，而交叉盤往往只是在「切菜（Chop）」。這符合量化策略通常偏好趨勢的特性。
- 關於 Cherry Picking 的質疑：資深量化網友 @Andreas-sd4pr 批評這個實驗是「Cherry Picking（採櫻桃謬誤）」。他認為如果不考慮策略類型（趨勢 vs 均值回歸）和時間週期，單純看總體勝率是沒有意義的。例如 AUD/CAD 可能適合均值回歸策略，用趨勢邏輯去測當然會失敗。
- MT4 vs MT5：網友 @srihaneesh3568 詢問前測應該用 MT4 還是 MT5？網友 @khun_leo 建議直接使用 MT5，因為 MT4 已經過時，且在回測功能上不如 MT5 強大。
- 策略多樣性：網友 @jonboy700 好奇這 29,000 個策略中有多少只是簡單的移動平均線策略？他認為許多 EA 開發者忽視了市場幾何結構（Market Geometry）。