Hani Hamdan的算法交易煉金術
在全球競爭激烈的交易市場，來自黎巴嫩的資深交易員 Hani Hamdan 實現了許多人夢寐以求的成就。他利用全自動化策略框架，在不到12個月的時間內，創造了超過300%的真實貨幣投資組合回報，並憑藉其穩定且卓越的表現，在著名的交易平台 DarwinX 上以代號 QOV 躋身頂尖交易員之列，名列達爾文IA黃金榜（DarwinIA Gold）第八名。
在一場深度訪談中，Hani分享了他從2002年踏入交易領域至今的心路歷程，並揭示了如何透過系統化、紀律和對風險的深刻理解，最終建立起一套穩健且高效的獲利模式。
成功的基石：一場長達七年的思維革命
對於「花了多久才成功？」這個所有交易者都關心的問題，Hani坦率地回答：「漫長的七年 (long seven years)。」他擁有資訊科技的學術背景，這讓他天生具備系統化與自動化導向的思維。他從一開始就將交易視為一項嚴肅的事業，而非賭博遊戲 (it was not a gambling, it's not a game)。
真正的轉捩點，在於他與團隊成功開發出一套「多層自動化過濾系統 (a multi-layer automated filtering system)。這個轉變的關鍵催化劑是 StrategyQuantX 平台，它能極大地加速策略的研究與開發進程。Hani強調，成功的核心在於「自動化」，他不想手動過濾任何一筆交易或策略，因為人為干預容易受到情緒影響。正是這種對系統化與自動化的極致追求，才奠定了他今日的成就。
Hani 的交易工作流程與策略哲學
Hani的團隊主要遵循兩種策略開發流程，所有策略都必須通過一系列嚴苛的穩健性測試 (robustness testing) 後才能進入實盤。
策略開發與驗證流程
- 學術驅動 (Academic Driven): 回顧學術論文，篩選出具備邏輯性的策略，並在StrategyQuantX中進行建構與測試。
- 數據驅動 (Data-Driven Mining): 利用StrategyQuantX挖掘市場中非顯而易見的模式(non-obvious patterns)，並進行嚴格驗證。
嚴苛的穩健性測試包括：
- 樣本外測試 (Out of Sample Testing)
- 多時間框架與多市場驗證
- 針對滑點、價差、歷史數據和參數的蒙地卡羅模擬 (Monte Carlo simulations)
- 前向優化 (Walk-forward optimization)
風險煉金術：超越傳統的動態風險管理
Hani堅定地表示：「風險管理比預測市場方向更重要 (Managing risk is more important than predicting the direction of the market)。」 這句話貫穿了他整個交易哲學的核心。
他觀察到，即使是不同類型的策略也可能同時失效，因此他的風險控制是多層次的：
多層次風險控制
- 策略層級： 每個策略都有獨立的停損機制。
- 組合層級： 監控策略間的累計虧損 (cumulative drawdowns)，並設定動態的停損閾值。
- 帳戶層級： 設定整個帳戶的保護性停損 (protective stop loss)，例如當月虧損達到特定百分比（如7%）時，將停止所有交易。
注意：拒絕過度優化
一個非常關鍵的觀點是，Hani拒絕為了追求完美曲線而對上線的策略進行參數優化，因為他堅信這會導致過度擬合問題 (overfitting problems)。策略的去留完全由自動化系統根據預設的績效標準來決定。表現不佳的策略會被自動從實盤中移除，但會留在「孵化階段 (incubation phase)」繼續觀察，等待市場週期回歸。
給所有交易者的實用資訊與忠告
在訪談的最後，Hani為所有有志於交易的人提供了寶貴的建議與資源：
推薦的知識來源
書籍：
- 《New Trading Systems and Methods》 by Perry Kaufman
- 《Evidence-Based Technical Analysis》 by David Aronson
人物與頻道：
- Michael S. Jenkins: 研究市場週期、數學與江恩理論 (William Gann's methods)。
- Ali Casey: 在Ali Casey 的 StrategyQuantX 教學頻道上有非常深入的教學影片。
社群：
- StrategyQuantX官網的免費課程與Discord社群： 充滿了樂於助人的真實交易員。
給交易者的核心建議：
- 誠實自省： 在投身交易前，先問自己是否具備所需的時間、心態與情緒韌性 (time, mindset, emotional resilience)。
- 從真實帳戶開始： 他反對從模擬帳戶起步，建議用一筆自己能夠承受損失 (afford to lose) 的小額真實資金開始，親身體驗虧損的真實壓力。
- 遵循四大階段： 學習 (Learn) → 建立 (Build) 自己的方法論與系統 → 測試 (Test) → 最後才是上線交易 (Go Live)。
- 保持彈性與批判性思維： 保持彈性以適應變化 (remain flexible)，保持好奇心去探索 (curious)，並保持批判性，不要將任何事視為理所當然 (critical)。
- 選擇高時間框架： 他建議新手從較高的時間框架 (higher time frame)，如1小時或4小時開始，以減輕交易壓力。
- 選擇可靠的經紀商： 確保經紀商的模擬帳戶與真實帳戶的交易執行是一致的，並建議專注於一到兩個經紀商即可。
Hani Hamdan的故事證明了，演算法交易的成功並非遙不可及的聖杯 (Holy Grail)，而是一門可以透過嚴謹流程、嚴格紀律和深刻的風險理解來經營的事業。他的七年磨一劍，最終打造出的不僅是賺錢的策略，更是一套能抵禦市場風浪、實現長期穩健增長的交易生態系統。
本文原始訪談來自 StrategyQuant (SQX) 官方部落格，並透過 Gemini 整理重點。
