Whim Schrijner Marcus 的交易哲學與策略洞察

交易員 Whim Schrijner Marcus 的交易哲學與策略洞察

Whim Schrijner Marcus,一位來自比利時、擁有 25 年交易經驗的程式交易員,在 Darwinex 平台上以 Darwin GKE 帳戶展現了卓越且穩定的表現。他於四年半前加入 Darwinex,並在此期間持續取得優異成績。本文將深入探討他的交易哲學、策略細節以及他對交易市場的獨到見解。

交易歷程與理念:從 9-5 到程式交易

Whim 從年輕時就立志不從事朝九晚五的工作。他最初透過 Google 搜尋「如何在線賺錢」,從期貨交易入門,並很快轉向外匯市場。在手動交易(manual trading)半年到一年後,他意識到自動化交易(automated trading)更符合他的需求,因為他不想整天盯盤,也希望能避免手動交易中的情緒波動。他自嘲道,起初以為程式交易只是「按下播放鍵,帳戶就會無限增長」,但很快發現這並不容易。

大約 25 年前,Whim 就開始編寫自己的交易演算法,當時並非使用 MetaTrader 平台。他發現早期的回測結果與實際交易表現差異巨大。這個經歷讓他更堅定地轉向程式交易,並將其視為一種「壓制情緒」的方式。

他的突破性想法來自一個夢境。這個夢啟發了他開發出一個波動性突破系統(volatility breakout system),即價格快速朝某個方向移動時,嘗試跟隨該動量。這個策略成為他第一個真正有前景的演算法。

多年來,Whim 在 MQL5 平台發布了 20 多個 EA(Expert Advisor,專家顧問),並多次登上銷售榜首,甚至獲得 MQL5 獎項,這徹底改變了他的生活。他也曾為投資基金管理大型交易帳戶(managed algorithms on bigger trade accounts for an investment fund),早期管理資金已超過百萬歐元,這些經歷為他日後管理大資金提供了寶貴經驗。

策略核心:突破交易的創新手法

Whim 的主要策略基於突破(breakout),但他運用了一些獨特的技巧來提升表現:

1. 提早進場的「吸入效應」("Suck-in" Effect

與傳統的等待價格突破支撐/阻力位再進場不同,Whim 發現價格在接近這些關鍵水平時,往往會被「吸入」(sucked towards the support/resistance level),即價格有很高的機率會觸及這些水平。因此,他會提早進場(enter positions earlier),在支撐/阻力位直接設置掛單(pending orders),而不是等待完全突破。

這種做法有以下優勢:

  • 更快達到止損保本(stop loss to break even):提早進場讓他能更快地將止損位移至保本點,有效降低風險。
  • 分散風險:他會在同一支撐/阻力位設置多個掛單,每個訂單有不同的出場策略、止損管理和止盈管理,從而分散單一進場點的風險。例如,與其在一次突破時使用 0.1 手,他會用 10 個 0.01 手的訂單來平均化系統表現。

2. 多次測試增強突破機率

與普遍認為支撐/阻力位被測試越多越堅固的觀點相反,Whim 認為一個水平被測試的次數越多,它被突破的可能性就越大。因此,如果同一水平被多次測試,他的系統會增加掛單數量。他解釋說,當一個多次測試的水平最終被突破時,後續的走勢通常會更強勁,這能帶來更大的潛在利潤。

3. 動態出場策略(Dynamic Exit Strategy)

快速移動止損至保本:由於假突破(false breakouts)頻繁發生,Whim 強調交易進場後快速移動止損至保本(move stop loss to break even quite fast)的重要性。

追蹤止盈(Trailing Take Profit):除了常見的追蹤止損(trailing stop loss),Whim 還使用追蹤止盈(trailing take profit)。這意味著當價格朝反方向波動時,止盈位也會隨之調整。他認為價格通常呈波浪式移動,即使出現假突破或反轉,追蹤止盈也能讓他在止損被觸發前,以較小的虧損離場,而不是承受整個止損。

基於市場結構的止損(Stop Loss Based on Market Structure):他的止損會根據最近的支撐/阻力水平進行調整,特別是針對上漲趨勢中的更高低點(higher lows)或下降趨勢中的更低高點(lower highs)。當市場結構被打破(例如上漲趨勢出現更低低點),表明趨勢可能反轉時,系統會立即出場。這種方法能確保交易在趨勢無效時及時離場,避免更大損失。

策略開發與風險管理

1. 極簡主義與開盤價策略 (KISS Principle and Open Price Only)

Whim 秉持 KISS 原則(Keep It Simple, Stupid),力求策略的簡潔性,避免使用過多指標,以防過度優化(over-optimization)。

他的一大突破性發現是僅使用開盤價(open prices only)進行計算。這大大縮小了回測結果與實盤表現的差距。他解釋說,不同券商的點差數據(tick data)質量不一,這會導致在回測中表現完美的策略在實盤中表現不佳。而開盤價在大多數券商之間更具普遍性和一致性,能讓實盤表現更接近回測。此外,使用開盤價能極大地加快優化速度,將數週甚至數月的優化時間縮短至數小時。

2. Darwinex 平台的優勢與管理

風險引擎(Risk Engine):Whim 發現 Darwinex 的風險引擎能優化他的交易表現,使其 Darwins 帳戶的表現略優於他在 Myfxbook 等平台上自營帳戶的表現。風險引擎不僅能標準化不同交易員的風險,讓投資者能進行「同類比較」,也幫助交易員管理風險。

交易員與投資者社群:他認為 Darwinex 上的交易員普遍更專業,追求合理的回報而非極端風險,且投資者更為理性,不會因短期回撤而頻繁更換交易系統。

個人帳戶與資金分配:Whim 認為 Darwinex 最有價值的一點是,他可以像操作自己的個人帳戶一樣自由交易,而如果表現良好,就能獲得資金分配(fund allocations)獎勵。這是一個「非常誠實且可靠的系統」,讓他確信自己的努力不會白費。

3. 面對壓力與虧損

Whim 承認,管理大資金確實會帶來壓力,但他作為程式交易員,壓力相對較小,因為交易決策是自動化的。他管理著約 30 個帳戶,每天都會檢查它們的運行狀況。他會定期(每幾週或幾個月)評估策略的長期表現,將其與回測結果進行比對,並在必要時進行調整。這種理性的評估方式是他保持情緒穩定、避免壓力的關鍵。

他指出,即使一個系統是盈利的,許多交易者仍會虧損,因為他們未能正確使用系統。常見的錯誤是,在系統達到新高時進場,而在正常的回撤期停止交易,隨後又在系統恢復盈利時重新開始,這恰恰錯過了最佳的入場和持倉時機。他強調,只要虧損在歷史正常範圍內,就不應隨意干預,應信任系統,讓它運行。

未來展望與對交易者的建議

Whim 未來將繼續評估並改進現有系統,並尋找基於相同簡單原則的新策略。他目前正在開發一個針對美國股指(US indices)的突破系統,並對其前景抱有很大期望。

給予其他交易者的建議:

  • 簡潔原則(KISS Principle):專注於簡單的策略,避免過度使用指標導致過度優化。
  • 利用開盤價:在回測和實盤中使用開盤價進行計算,能顯著提升回測與實盤結果的一致性。
  • 理解並信任系統:瞭解策略的預期表現和正常回撤範圍,避免在情緒驅動下隨意停止或啟動系統。

聯繫方式:

Whim Schrijner Marcus 的產品可在 mql5.com 上找到,也可透過他的個人網站 Forex EAS Solutions.com 上的聯繫表格與他取得聯繫。

Whim 這句擲地有聲的宣言:「我到死才會停止交易。」不僅展現了他對交易事業的極度熱忱與投入,也揭示了一位成功交易者背後,那份對市場無盡探索、對策略持續精進的執著精神。他的旅程證明了清晰的邏輯、嚴謹的紀律、不斷學習的態度以及管理情緒的能力,是穿越市場迷霧、駛向穩定彼岸不可或缺的羅盤。

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