Whim Schrijner Marcus 的交易哲學與策略洞察

交易員 Whim Schrijner Marcus 的交易哲學與策略洞察

交易員 Whim Schrijner Marcus 的交易哲學與策略洞察

程式交易與市場圖表

Whim Schrijner Marcus,一位來自比利時、擁有 25 年交易經驗的程式交易員,在 Darwinex 平台上以 Darwin GKE 帳戶展現了卓越且穩定的表現。他於四年半前加入 Darwinex,並在此期間持續取得優異成績。本文將深入探討他的交易哲學、策略細節以及他對交易市場的獨到見解。


交易歷程與理念:從 9-5 到程式交易

Whim 從年輕時就立志不從事朝九晚五的工作。他最初透過 Google 搜尋「如何在線賺錢」,從期貨交易入門,並很快轉向外匯市場。在手動交易(manual trading)半年到一年後,他意識到自動化交易(automated trading)更符合他的需求,因為他不想整天盯盤,也希望能避免手動交易中的情緒波動。他自嘲道,起初以為程式交易只是「按下播放鍵,帳戶就會無限增長」,但很快發現這並不容易。

大約 25 年前,Whim 就開始編寫自己的交易演算法。他發現早期的回測結果與實際交易表現差異巨大。這個經歷讓他更堅定地轉向程式交易,並將其視為一種「壓制情緒」的方式。

靈感來源:
他的突破性想法來自一個夢境。這個夢啟發了他開發出一個波動性突破系統(volatility breakout system),即價格快速朝某個方向移動時,嘗試跟隨該動量。這個策略成為他第一個真正有前景的演算法。

多年來,Whim 在 MQL5 平台發布了 20 多個 EA(Expert Advisor,專家顧問),並多次登上銷售榜首,甚至獲得 MQL5 獎項,這徹底改變了他的生活。他也曾為投資基金管理大型交易帳戶(managed algorithms on bigger trade accounts for an investment fund),這些經歷為他日後管理大資金提供了寶貴經驗。


策略核心:突破交易的創新手法

Whim 的主要策略基於突破(breakout),但他運用了一些獨特的技巧來提升表現:

1. 提早進場的「吸入效應」("Suck-in" Effect)

與傳統的等待價格突破支撐/阻力位再進場不同,Whim 發現價格在接近這些關鍵水平時,往往會被「吸入」(sucked towards the support/resistance level)。因此,他會提早進場(enter positions earlier),在支撐/阻力位直接設置掛單(pending orders)。

「吸入效應」策略優勢:

  • 更快達到止損保本:提早進場讓他能更快地將止損位移至保本點,有效降低風險。
  • 分散風險:他會在同一支撐/阻力位設置多個掛單,每個訂單有不同的出場策略和風險管理,從而分散單一進場點的風險。

2. 多次測試增強突破機率

與普遍認為支撐/阻力位被測試越多越堅固的觀點相反,Whim 認為一個水平被測試的次數越多,它被突破的可能性就越大。因此,如果同一水平被多次測試,他的系統會增加掛單數量。他解釋說,當一個多次測試的水平最終被突破時,後續的走勢通常會更強勁。

3. 動態出場策略(Dynamic Exit Strategy)

由於假突破(false breakouts)頻繁發生,Whim 強調交易進場後快速移動止損至保本的重要性。除了常見的追蹤止損,他還使用追蹤止盈(trailing take profit)。這意味著當價格朝反方向波動時,止盈位也會隨之調整,讓他在止損被觸發前,以較小的虧損離場。他的止損會根據市場結構(如更高低點或更低高點)進行調整,當市場結構被打破時,系統會立即出場。


策略開發與風險管理

1. 極簡主義與開盤價策略 (KISS Principle and Open Price Only)

Whim 秉持 KISS 原則(Keep It Simple, Stupid),力求策略的簡潔性,避免使用過多指標,以防過度優化(over-optimization)。他的一大突破性發現是僅使用開盤價(open prices only)進行計算。他解釋說,不同券商的點差數據質量不一,而開盤價在大多數券商之間更具一致性,能讓實盤表現更接近回測,並極大地加快優化速度。

2. Darwinex 平台的優勢與管理

風險引擎:Whim 發現 Darwinex 的風險引擎能優化他的交易表現,不僅能標準化不同交易員的風險,也幫助交易員管理風險。

交易員與投資者社群:他認為 Darwinex 上的交易員普遍更專業,追求合理的回報而非極端風險,且投資者更為理性。

個人帳戶與資金分配:Whim 認為 Darwinex 最有價值的一點是,他可以像操作自己的個人帳戶一樣自由交易,而如果表現良好,就能獲得資金分配(fund allocations)獎勵。這是一個「非常誠實且可靠的系統」。

3. 面對壓力與虧損

注意:交易者的常見錯誤
他指出,即使一個系統是盈利的,許多交易者仍會虧損,因為他們未能正確使用系統。常見的錯誤是在系統達到新高時進場,而在正常的回撤期停止交易,這恰恰錯過了最佳的入場和持倉時機。他強調,只要虧損在歷史正常範圍內,就不應隨意干預,應信任系統。


未來展望與對交易者的建議

Whim 未來將繼續評估並改進現有系統,並尋找基於相同簡單原則的新策略。他目前正在開發一個針對美國股指(US indices)的突破系統。

給予其他交易者的建議

  • 簡潔原則(KISS Principle):專注於簡單的策略,避免過度使用指標導致過度優化。
  • 利用開盤價:在回測和實盤中使用開盤價進行計算,能顯著提升回測與實盤結果的一致性。
  • 理解並信任系統:瞭解策略的預期表現和正常回撤範圍,避免在情緒驅動下隨意停止或啟動系統。

聯繫方式:

Whim Schrijner Marcus 的產品可在 mql5.com 上找到,也可透過他的個人網站 Forex EAS Solutions.com 上的聯繫表格與他取得聯繫。

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