Fabrizio Alesandro：從銀行家到成功交易員的獨特洞察
Fabrizio Alesandro 是 DarwinX 平台上 Darwin FFG 帳戶背後的交易員。本文將記錄這次訪談，深入探討 Fabrizio 的交易方式，揭示他的兩種主要策略：趨勢追蹤延續策略 (Trend following continuation strategy) 和逆勢均值回歸策略 (contrarian mean reversion strategy)，並重要的是，他如何根據市場行為在兩者之間切換。
Fabrizio 於 2023 年年中才加入 DarwinX，但憑藉其出色的表現，已成功吸引了超過 400 萬美元的投資資本，並從 Darwinia 計劃中累積了 65 萬美元的種子資本。這是一次難得的機會，能從一位成功交易員那裡獲得寶貴的見解。
交易歷程與背景：從金融顧問到自給自足的交易員
職業轉變：Fabrizio 的交易生涯始於 2016 年。他曾是一名義大利銀行的金融顧問 (financial advisor)，主要銷售金融產品，但並不喜歡這份工作。透過朋友，他發現了線上交易的世界，並立刻被吸引。
初期合作與學院建立：他與朋友合作，建立了一個交易社群，並與現任同事合作創立了一個學院。這個學院圍繞著 MT4、MT5 和 cTrader 平台，在程式設計師的幫助下開發了 300 多個指標 (indicators)、腳本 (scripts) 和專家顧問 (Expert Advisors, EAs)，形成一個名為「MQL Suite」的完整套件，旨在提供易於使用的操作和分析工具。
追求自給自足：Fabrizio 很快意識到他想成為一個能夠完全依靠自己照顧生活需求的人。他將交易視為實現自給自足 (self-sufficient) 的機會，這份對獨立的渴望成為他投入交易的強大動力。
盈利轉折點：在加入 DarwinX 平台之前，他已經交易了約 4.5 年。最初兩年主要在實驗，隨後建立了他第一個盈利的交易系統。
設定貨幣目標：
他開始為自己設定每週或每月的貨幣目標 (monetary target)，例如每月 2,000 歐元。他發現關鍵在於頻繁地獲利 (taking profits frequently)，而不是寄希望於巨大的單筆回報。他將目標細分為每天所需交易次數、點數 (Pips) 和手數 (lot size)。例如，每天四個交易機會，每個獲利 20-25 點，使用迷你手（mini lot）。當市場達到他的個人貨幣目標時，他會立即獲利了結。這種方法讓他迅速盈利。
DarwinX 平台的成功與影響
資金增長：Fabrizio 於 2023 年年中加入 DarwinX，並導入了約 8 個月的歷史記錄。他在平台上迅速吸引了投資者。最初的 100 萬美元投資資本增長相對較快，但在 2024 年 1 月，資金增長加速，短短三個月內從 100 萬美元增至近 500 萬美元。
應對壓力與責任：隨著管理資金的增加，Fabrizio 感受到了額外的壓力和責任。他表示，這促使他們開始「以不同的方式做事情」，例如，即使對某些頭寸非常有信心，也會考慮調整策略，避免出現可能導致更大回撤的交易，以更好地保護投資者的資金。
Darwinia 計劃的價值：Fabrizio 過去不願管理他人資金，但 DarwinX 結構良好，提供了一個安全環境。他高度讚揚 DarwinX 讓零售交易員 (retail trader) 能夠「照常營業」(business as usual)，專注於交易技能，而 DarwinX 作為資產經理 (asset manager) 則負責所有法律和金融監管事務。這使交易員能夠在不直接管理資金的情況下吸引資金，並為他人創造價值。
交易策略的技術分析與日常操作
Fabrizio 融會贯通了多種分析模型，包括艾略特波浪 (Elliot Waves)、週期 (Cycles)、智能資金概念 (Smart Money Concepts) 等，但最終歸結於他與團隊開發的指標：
1. 兩種主要策略類型
核心策略類型
- 趨勢追蹤延續策略 (Trend Following Continuation Strategy)：主要基於一種專有的 Fibonacci 研究。
- 逆勢均值回歸策略 (Contrarian Mean Reversion Strategy)：主要基於一種特殊的「操作網格」(operational grid)。
2. 日常決策流程
貨幣整體表現監控：作為外匯交易員，他會監控所有貨幣的整體表現，而不僅僅是單獨的貨幣對。他有一個工具，可以顯示每天、每週、每月貨幣籃子 (currency baskets) 的強弱排名。
趨勢追蹤入場：當一種貨幣明顯強勢而另一種明顯弱勢時（例如，紐元強勢，日元/美元弱勢），這表示市場處於「風險偏好」(risk on) 狀態，是尋找趨勢追蹤入場機會的理想時機。他會在此類貨幣對上尋找延續性入場點。
平均波動範圍與過度波動：他使用另一個工具來監控金融工具的每日、每週和每月平均波動範圍。當貨幣對的日波動範圍超過其平均值時，便產生了「過度波動」(excess)。在這種情況下，他會開始評估逆勢入場（contrarian entry）的機會。
淨變化與操作網格：他使用一個基於「淨變化」（net changes）創建的操作網格。這個網格從上一周或上月的收盤價開始，預先計算出 0.5% 淨變化的支撐和阻力位。這些水平線不僅代表價格，更代表了市場的淨變化，因此反應非常靈敏。
策略開發與風險管理
風險規避與教訓
避免高風險市場：
Fabrizio 曾因過度自信而在某些市場受挫，這讓他學會避免交易波動性極高且易受不可預測因素影響的市場，如外來貨幣對 (exotic currency pairs)、石油 (oil)、天然氣 (natural gas) 或白銀 (silver)。
倖存者偏差：他強調許多交易員在經歷嚴重虧損後會放棄，而未能從中學習。他認為交易是一項能夠帶來自由的活動，但絕不能讓它奴役自己。
合理槓桿與倉位管理：他強調了合理使用槓桿和倉位管理的重要性，這能確保交易員即使遇到不利事件也能「倖存下來，看到另一天」，避免像一些新手交易員那樣因過度槓杆而導致毀滅性後果。
「尤里卡」時刻與成功交易員的特質
尤里卡時刻：他的「尤里卡」時刻 (Eureka moment) 發生在將操作網格的關鍵百分比和 Fibonacci 水平與平均波動範圍結合起來時。他發現每當貨幣對產生過度波動並在關鍵水平附近失去動量時，系統性地都會出現回撤。這讓他意識到這是一個可以終身重複的盈利模式。
成功交易員的特質
- 動力 (Drive)：必須發自內心渴望從事交易，每天積極追逐交易機會。
- 學習與奉獻 (Study and Dedication)：交易需要大量的學習和奉獻精神，不是一蹴而就的。
- 一致性 (Consistency)：能夠持續且有紀律地應用交易系統。
- 主動性：不能坐等市場支付，而是要決定你想從市場中獲取什麼，並積極去爭取。
未來展望與責任
Fabrizio 認為他未來的主要責任是讓投資者感到安全。他表示，即使對於他個人而言，某些回撤幅度（例如 6-8%）是完全可接受的，但對於投資者而言卻不一定。因此，他和他的夥伴將努力最小化回撤幅度，讓投資者感到他們的資本受到保護，並維持策略在歷史上表現出的穩定性和可預測性。
給予其他交易者的建議
- 簡潔原則（KISS Principle）：專注於簡單的策略，避免過度使用指標導致過度優化。
- 利用開盤價：在回測和實盤中使用開盤價進行計算，能顯著提升回測與實盤結果的一致性。
- 理解並信任系統：瞭解策略的預期表現和正常回撤範圍，避免在情緒驅動下隨意停止或啟動系統。
聯繫方式：
Fabrizio Alesandro 可以在 LinkedIn 上找到。
