25 年程式交易職人 Wim：從夢到現實的突破策略與自動化哲學
Wim Schrynemakers 是一位擁有超過 **25 年市場經驗**的比利時程式交易員，目前在 Darwinex 以 DARWIN「GKE」對外募集資金，並已在平台上維持超過四年半的穩健紀錄。他的旅程，從一開始只是不想被 9-to-5 工作綁住、到後來靠自動化交易變成主要事業、在 MQL5 上架 20 多款 EA，對想把程式交易當成職涯的交易員，有很多實務上值得借鏡的細節。
從「不想上班」開始的交易人生
Wim 很早就知道自己不想一輩子待在傳統辦公室體系裡，最初從手動交易期貨與外匯起步。但很快發現：一整天盯盤、情緒跟著搖擺，賺不到什麼錢，而且這種狀態非常「不自由」，與他原本想像的「脫離朝九晚五」背道而馳。因此，他在手動交易不到一年內，就意識到自己真正需要的，是一套**可以自動執行、盡可能剝離情緒干擾**的系統。
早期自動化嘗試：平台限制與回測落差
Wim 早期遇到的最大問題是：回測結果看起來很好，但實盤或即時模擬卻與回測天差地遠。他從中領悟了一條開發哲學：「回測與實盤的相似度，比回測曲線有多漂亮還重要。」 之後他改用 MetaTrader，並開始學習 MQL4／MQL5，希望藉由 MQL5 市場生態系，反覆驗證與打磨自己的系統。
一場「夢」啟動的突破策略：從波動突破到支撐壓力突破
Dream EA：從夢境來的波動突破概念
Wim 提到，他目前主要策略線之一，源自某天半夜醒來的一場「夢」：當價格在短時間內**快速、明顯地往一個方向移動時**，策略就嘗試順著這個動能進場。這就是他所謂的「波動突破」（volatility breakout）雛型，雖然現在策略已進化，但這個經驗讓他確認：**策略不必複雜，反而越簡單越容易長期存活。**
現在主力：支撐與壓力突破，但「提早進場」
目前 Wim 的主力策略以「支撐／壓力突破」為骨幹，但與傳統做法有幾個重要差異：
- **不等突破後才進場，而是「在關鍵價位附近」掛單**：在壓力區附近預先掛出多筆 buy stop。透過大量回測，他發現這樣可以讓策略在價格真正「突破」前，就有足夠空間把停損推到接近保本位置。
- **同一個價位分散成多筆部位**：例如原本一口 0.1 lot 突破單，他改成 10 筆 0.01 lot 分配在同一區間，每筆單有不同的停損／停利邏輯，使最大回撤更可控。
- **多次測試的價位，反而「越容易被突破」**：他的系統設計為同一個關鍵價位被觸碰越多次，後續在那附近增加的掛單數量也越多，以捕捉更大的單次收益。
停損與停利設計：不只追蹤停損，還有「追蹤停利」與結構化出場
Wim 在出場邏輯上有深度設計，使他在 Darwinex 的「平倉品質」屬性上得分很高：
- **快速推停損到接近保本**：一旦行情略為順利發展，就盡快將停損移到接近進場價附近，但同時透過波動度（例如 ATR）動態調整，保留足夠空間讓趨勢發展。
- **反直覺的「追蹤停利（Trailing Take Profit）」**：
在某些策略中，當價格反向移動時，停利會順著價格「往回調整」，使得原本可能打到全額停損的一筆交易，最終有機會在小虧甚至極小虧時出場。他的邏輯是：「價格極少一次直線跌到停損，如果能讓停利在這些反彈波裡出場，就能大幅減少全額停損的次數。」
- **以「市場結構」決定移動停損位置**：他用支撐／壓力結構來決定停損，例如：多單停損會依序跟到最新的「更高低點」（higher low）；一旦價格跌破這個關鍵低點，就視為結構被破壞而停損了結，使出場更符合趨勢結構。
GKE 在 Darwinex 的表現與風控觀念
Wim 欣賞 Darwinex 的兩點：
- **風險引擎（Risk Engine）**：平台會把策略 VaR 調整到類似 S&P 500 的水準（約 6.5%），讓投資人可以「同一風險框架下」比較不同 Darwin。
- **Darwinia Gold 資金分配**：他已累計獲得超過約 150 萬歐元等級的歷史分配，這些績效分成成為他額外的收益來源。
他認為，Darwinex 帶來的是一個「公平、可驗證」的環境，他只需要管理好自己的策略與風險，投資人則在標準化風險的前提下判斷是否投資 GKE。
策略開發哲學：KISS 原則、Open Price 回測與「抗干擾」實盤
1. KISS：Keep It Simple, Stupid
Wim 強調，真正能長期活下來的策略，多半是站在「**價位本身**」與「簡單結構」上，而不是堆疊過多技術指標。過度精細的條件在回測中可能很漂亮，但實盤稍一偏離就會瞬間失效。
2. 僅用「一分鐘開盤價」回測，縮小回測與實盤落差
為了解決回測與實盤差異的問題，Wim 在策略邏輯中：
- 僅使用 **M1 的開盤價**進行運算與判斷，忽略中間的 tick 變化。
這樣做的好處是：不同券商的 M1 開盤價差異極小，因此在任何經紀商回測與實盤都相對一致。他表示，透過這種設計，他能讓回測與實盤的行為一致度接近 **90～95%**。
實務啟示：對量化交易員最有價值的幾個觀念
- **先確保「回測 ≈ 實盤」**，再談策略多漂亮。
- **簡單規則 + 結構化出場**，比複雜指標更可靠。
- **多筆小倉位，分散在同一價區**，比一筆滿倉風險健康得多，能有效平滑曲線。
- **把自己當成「策略工程師」**，而不只是「下單的人」：工作是設計、驗證、監控與維護一組可被市場長期檢驗的系統。
**自動化 ≠ 沒情緒，交易員仍可能在「啟停策略」時犯錯**
Wim 觀察到，很多客戶使用同一套 EA，卻因為在高點追入、在正常回撤時關閉策略，反而賠錢。關鍵在於了解：何種回撤是「歷史正常範圍」內，何種才是應該停機檢查的異常行為。
對 Wim 而言，他關心的不是某一年是否賺 100%、200%，而是能否用穩健的方式在多年內維持合理回撤下的正期望，在 Darwinex 這種平台上持續累積資金與信任。
相關資源與工具整理
| 項目名稱／說明 | 網址 |
|---|---|
| 訪談影片 | The Journey of an Automated Trading Expert（Darwinex Market Masters 第四集） |
| 交易員個人頁 | Wim 在 MQL5 的個人與產品頁面 |
| 個人網站 | Forex EA Solutions – Wim 自動交易系統網站 |
| 平台首頁 | Darwinex 官方網站 |
| Darwin 播放清單 | Market Masters / Darwinex 交易員訪談系列播放清單 |