從撲克到自動化獲利：DARWIN SUG 交易員 Ben 的樣本大小、過濾器與時間出場策略
Ben 是加拿大程式交易員，背後操盤 Darwinex 的 DARWIN「SUG」，擁有超過 17 年市場經驗，目前管理超過 65 萬美元資金，來自超過 100 名投資人。他的策略以突破為主，近年開始多元化加入均值回歸系統，強調嚴謹的**走前分析（walk-forward analysis）**與**足夠樣本大小**，才讓策略真正能經受市場考驗。
從股票到外匯 EA：職業撲克手的程式交易轉型
Ben 的交易之路從 2007 年開始，從美股轉到外匯，並很快從裁量轉向程式交易。職業撲克背景給了他關鍵優勢：
- **心理韌性**：理解高低起伏、重視長期期望值而非單次結果。
- **數學思維**：重視機率、統計與樣本大小，避免小數據假象。
2012 年，他以 Donchian Channel 突破 EA 為基礎，逐步加入自己的改進，成為 SUG 策略的核心。
SUG 核心邏輯：Donchian 突破 + 多層過濾與時間出場
Donchian Channel 突破的基本架構
Ben 的主力策略以小時圖（H1）為主，避免低時間框架的滑點與雜訊：
- **訊號觸發**：當 Donchian 通道寬度小於 ATR 容許範圍時，在通道邊緣掛 stop order。
- **多層進場**：每筆突破訊號拆成 **5 筆鄰近 stop order**，分散滑點風險，也提升容量。
- 所有參數已改為 **ATR 基準**，讓策略能跨市場通用。
關鍵改進：時間出場（Timed Exit）與多重過濾器
時間出場（Timed Exit）：多數獲利單靠它結算
Ben 承認緊停損預期會頻繁觸發，獲利單多數無法達遠距 TP，而是靠時間出場結束。實際比例上，多數進利單都是以「timeout」方式出場。優化時用指數函數調整參數，以確保參數調整有意義。
過濾器：提升勝率與穩定性
SUG 透過多層過濾器讓策略更挑剔，只在高機率環境發單：
- **移動平均 + ATR 容忍**：價格需高於 MA + NATR 才掛多單，確保順勢。
- **通道內通道**：長通道內尋找短通道突破，避免中段假訊號。
- **價格密度（Price Density）**：近期新增的布林過濾，用來偵測震盪市，有效提升 profit factor。
策略開發流程：走前分析 + 嚴格樣本大小門檻
走前分析（Walk-Forward Analysis）的 Ben 版實作
Ben 採用多市場、多區段的走前分析（WFA）：
- **跨市場測試**：同一組參數在 Forex 與黃金等籃子跑走前，確認泛化能力。
- **多組存活**：每個走前區段保留前 5~N 組參數，只選「整體表現穩定、不太相似」的組合上線。
這種流程的好處在於篩掉「單一參數孤島」，確保策略在參數鄰域內穩健。
樣本大小門檻：必須大於 1500 個訊號
Ben 強調**樣本大小是王道**：複雜訊號至少 **1500 個**（實際交易筆數達 7500 筆，因 5 層進場）。簡單均值回歸可略降至近 1000，但絕不低於此門檻，以避免隨機假邊緣。
Darwinex 經驗：DarwinIA 與投資人成長的雙贏
Ben 在 Darwinex 自 2018 年起運作，SUG 累計吸引 85 萬美元 DarwinIA 配置 + 65 萬美元第三方資金：
- **高分屬性**：Loss Aversion 高（緊停損，虧損不拖長）；Risk Adjustment 高（ATR 部位調整，平台少干預）。
- **DarwinIA 角色**：早期免費資金來源，激勵他持續優化；如今第三方成長，仍視為「好交易員專屬紅利」。
他讚賞平台公平：能靠穩定曲線吸引「成熟投資人」，五年紀錄正發揮作用。
實務啟發：對程式交易員的 5 個可操作建議
Ben 的方法對想建穩健 EA 的交易員，提供以下重點：
- 從簡單突破起步，逐步加過濾（Donchian + ATR 是可靠骨幹）。
- **樣本大小是王道**：1500+ 訊號為 baseline，小數據易產生隨機假象。
- 走前不只選冠軍，要看「前五穩定」，確保優化結果有寬參數區間。
- **時間出場比遠 TP 務實**，用指數優化 timeout 抓取大部分利潤。
- 多元化但跨市場通用：用同一參數籃測多資產，確認穩健性。
SUG 的成功在於：Ben 不追短期爆發，而是用工程思維建系統，讓策略在五年內穩健成長。未來他計畫強化均值回歸與重寫趨勢線 EA，持續多元化。
相關資源與工具整理
| 項目名稱／說明 | 網址 |
|---|---|
| 訪談影片 | Journey to Trading Profit: Sample Size, Filters & Timed Exits |
| 策略頁面 | Darwinex DARWIN SUG 詳細頁面 |
| 個人部落格 | Ben 的 SUG 策略歷史與分析 |
| 樣本大小影片1 | 隨機策略 vs 真邊緣（Martyn 推薦） |
| 樣本大小影片2 | 長期邊緣範例（Martyn 推薦） |
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