Strategy Quant X 內建指標 : Vortex (漩渦指標)

Vortex (VRX) 指標詳解 (漩渦指標)

一、Vortex (漩渦指標) 指標概述

漩渦指標 (Vortex Indicator, VI) 由艾蒂安·博特斯 (Etienne Botes) 和道格拉斯·西普曼 (Douglas Siepman) 於2010年發表。其設計靈感來源於 J. Welles Wilder 的趨向運動概念（也是ADX指標的基礎）。Vortex 指標的主要目的是識別市場新趨勢的開始、確認當前趨勢的方向與強度。它通過分別衡量兩個方向的趨勢運動——正向趨勢運動 (+VI) 和負向趨勢運動 (-VI)——來實現這一功能，旨在提供清晰的趨勢入場和持續信號。

在SQX程式碼中，Vortex 指標被定義為一個 BuildingBlock，名稱為 (VRX ) Vortex 。

二、Vortex (漩渦指標) 指標的組成部分與參數

該 Vortex 指標主要由兩條線組成，其計算依賴於以下核心參數：

主要輸出 (Outputs):

• VIPlusSumRge (+VI 線 / 正向漩渦線): 這是一條繪製在指標窗口中的曲線，代表在指定週期内，市場向上的趨勢運動強度。
• VIMinusSumRge (-VI 線 / 負向漩渦線): 這也是一條繪製在指標窗口中的曲線，代表在指定週期内，市場向下的趨勢運動強度。

核心參數 (Parameters):

• Chart (圖表數據): 指標計算所基於的輸入價格數據。
• Period (週期): 用於計算和累計趨向運動及真實波幅的回顧期長度。在SQX程式碼中，此參數的預設值為12。

運作機制簡述:

• 定義趨向運動 (Vortex Movement, VM):
  • 正向趨向運動 (+VM): 計算當前K線的最高價與前一根K線的最低價之間的絕對差值 (Math.abs(Chart.High(0)-Chart.Low(1));)。 這代表了從前一K線的底部到當前K線頂部的向上運動潛力。
  • 負向趨向運動 (-VM): 計算當前K線的最低價與前一根K線的最高價之間的絕對差值 (Math.abs(Chart.Low(0)-Chart.High(1));)。 這代表了從前一K線的頂部到當前K線底部的向下運動潛力。
• 定義真實波幅 (True Range, TR): 在SQX程式碼的此實現中，真實波幅是通過調用週期為1的MTATR指標來獲取的 (indicator = Indicators.MTATR(Chart, 1); double atrValue = indicator.Value.getRounded(Shift); Tr = atrValue;)，這實質上是當前K線的真實波幅。
• 累計與標準化:
  • 在過去 Period 個週期內，分別對 +VM、-VM 和 TR 進行累加，得到 sumVMPlus、sumVMMinus 和 sumTr。
  • +VI 線 的計算公式為：+VI = sumVMPlus / sumTr。
  • -VI 線 的計算公式為：-VI = sumVMMinus / sumTr。
• 指標在有足夠的歷史數據（即當前K線數大於等於 Period）後才開始計算並輸出有效值。

三、Vortex (漩渦指標) 指標的數值範圍 (有界性)

+VI 線和 -VI 線的數值是通過將累計的趨向運動除以累計的真實波幅計算得出的比率，因此它們通常是正值。

這兩條線並非像RSI或隨機指標那樣嚴格有界於一個固定的範圍（例如0到100或0到1）。雖然它們的值通常不會達到非常大的數值（因為趨向運動是真實波幅的一部分），但在特定市場條件下，它們的數值理論上可以超過1（如果累計的單向運動在某段時間內持續強於整體波動）。

SQX程式碼中並未對Vortex指標的 @Indicator 註解設定 min 或 max 範圍，這也間接表明了其數值並非嚴格限定在一個小區間內。

+VI 和 -VI 線主要通過它們的相對位置和交叉來提供信號，而不是通過達到某個固定的超買超賣水平。

四、Vortex (漩渦指標) 指標的解讀與應用 (一般概念)

Vortex 指標的核心應用在於其兩條線的相互關係，特別是它們的交叉：

趨勢開始與方向識別 (+VI 與 -VI 的交叉):

• 看漲信號 (潛在上升趨勢開始): 當 +VI 線從其下方上穿 -VI 線時，通常被視為一個買入信號，或者預示著一個新的上升趨勢可能正在形成或現有上升趨勢得到加強。
• 看跌信號 (潛在下降趨勢開始): 當 -VI 線從其下方上穿 +VI 線時（換言之，+VI 線從其上方下穿 -VI 線），通常被視為一個賣出信號，或者預示著一個新的下降趨勢可能正在形成或現有下降趨勢得到加強。

趨勢強度確認:

• 在一個交叉信號發生後，如果上穿的線（例如，在看漲交叉後，+VI 線）能夠持續走高，並且被下穿的線（-VI 線）持續走低，則通常表明該方向的趨勢強度正在增加。
• 兩條線之間的距離擴大，也可能被解讀為趨勢正在增強的跡象。

趨勢的持續性:

• 在一個已確立的上升趨勢中，+VI 線通常會持續位於 -VI 線之上。
• 在一個已確立的下降趨勢中，-VI 線（或說+VI線在-VI線之下）通常會持續位於 +VI 線之上。

如果代表主導趨勢的線開始掉頭向另一條線靠近，或者兩線距離顯著收窄，可能預示著當前趨勢的動能正在減弱。

潛在的盤整區識別:

當 +VI 和 -VI 線非常接近，相互纏繞，頻繁交叉，或者兩者都在一個相對較低的水平橫向移動時，這可能表明市場缺乏明確的趨勢方向，可能正處於橫盤整理或震盪狀態。在這種情況下，交叉信號的可靠性可能會降低。

與其他指標和分析工具的結合:

為了提高交易信號的準確性和可靠性，Vortex 指標的交叉信號通常建議與其他技術分析工具（如趨勢線、支撐阻力位、移動平均線、價格形態分析等）結合使用進行確認。

參數 Period 的影響:

參數 Period（在SQX程式碼中預設為12 ）的選擇對Vortex指標的敏感度和反應速度有直接影響。

• 較短的 Period 會使 +VI 和 -VI 線對近期的價格變化更為敏感，可能更早地發出趨勢轉變的信號，但同時也可能產生更多的短期波動和潛在的假信號。
• 較長的 Period 會使 +VI 和 -VI 線更為平滑，產生的交叉信號較少，但這些信號可能更能代表市場較為顯著和持續的趨勢變化。

總結來說，Vortex (漩渦指標) 是一個旨在捕捉趨勢開始和方向的動量工具。它通過比較向上和向下的趨勢運動強度，為交易者提供了直觀的視覺信號。理解其兩條線的相互作用是有效運用此指標的關鍵，並且通常建議將其作為綜合市場分析策略的一部分。