別再盲目投資!用 Portfolio Visualizer 免費回測你的美股資產配置策略

在投資的路上,您是否也曾有過這樣的疑問:
- 「我規劃的這個投資組合,長期表現真的好嗎?」
- 「如果早十年就這樣買,現在會變怎樣?」
- 「我的策略能承受得住像 2008 年那樣的金融風暴嗎?」
過去,要回答這些問題,可能需要複雜的程式設計與昂貴的金融資料庫。但現在,有一個強大且完全免費的線上工具,能讓我們用歷史數據來驗證自己的投資想法,它就是 Portfolio Visualizer。
這篇文章將為您介紹這個投資人必備的網站,特別是其核心功能——資產配置回測 (Backtest Portfolio),讓您在投入真金白銀之前,就能做出更具數據支持的決策。
什麼是 Portfolio Visualizer?
Portfolio Visualizer 是一個專業級的線上投資組合分析平台,它提供了多種金融分析工具,而其中最受歡迎、功能最強大的就是「資產配置回測 (Backtest Portfolio)」功能。
簡單來說,它能讓您輸入自訂的投資組合(例如:80% 股票 ETF + 20% 債券 ETF),然後在指定的歷史區間內進行模擬投資,最終生成一份詳細的績效分析報告,告訴您這個策略的歷史表現究竟如何。
Portfolio Visualizer 的核心功能亮點
1. 多組合同步比較
平台最多允許您同時建立三種不同的投資組合進行回測比較。這對於評估不同策略的優劣非常方便。
例如,您可以比較同樣是股債配置,但核心持股分別為追蹤 Nasdaq、S&P 500 與道瓊指數的 ETF,它們的表現差異:
投資組合一 (Portfolio 1): QQQ 80% + TLT 20%
投資組合二 (Portfolio 2): VOO 80% + TLT 20%
投資組合三 (Portfolio 3): DIA 80% + TLT 20%
2. 長時間歷史數據
回測區間最早可以從 1985 年開始,讓您的策略經歷數十年的市場多空考驗。當然,前提是您選擇的投資標的在當時已經成立。
3. 關鍵績效指標分析
回測報告不僅僅是看總報酬,它還會提供一系列專業的績效指標,幫助您從「報酬」與「風險」兩個維度全面評估策略的好壞:
- 總報酬率 (Final Balance): 整個回測期間的最終累積報酬。
- 年化報酬率 (CAGR): 將總報酬轉換為更具參考價值的年平均複合成長率。
- 最大回檔 (Max Drawdown): 衡量您的投資組合從最高點到最低點可能出現的最大跌幅,這是評估風險的關鍵指標。
- 夏普值 (Sharpe Ratio): 評估每承受一單位風險,所能獲得的超額報酬。夏普值越高,代表投資組合的風險調整後報酬越好。
- 標準差 (Stdev): 衡量投資組合淨值的波動程度,數值越高代表波動(風險)越大。
深入學習:中文操作教學資源
Portfolio Visualizer 的介面雖然是英文,但操作直觀。若您想進一步了解每個細節的操作與設定,以下三篇優質的中文教學文章是非常好的入門指南:
結論
在資訊爆炸的時代,投資不應再僅憑感覺。「凡事皆須測試」是成功投資者的座右銘。Portfolio Visualizer 正是這樣一個賦予普通投資者專業分析能力的強大工具。
它讓「回測」這件過去看似複雜的事情變得輕而易舉,幫助我們在真實市場中航行前,先在歷史數據的模擬器中進行演練。立即動手試試看,為您的投資組合進行一次全面的健康檢查吧!