程式交易 Algotrading

 

你準備好開始走向程式交易之路了嗎 ?

        程式交易 algotrading 也有人說是自動交易 ATS (automated trading strategies),  因為程式交易都是由電腦自動化, 從進場到出場都是由電腦自動處理,

當系統收到進場訊號時, 直接由電腦下單進場, 當系統接受到出場訊號時,也是由電腦直接平倉出場,過程完全不需要人為手動干預, 至於"訊號" 則是在開發策略時所訂出來的規則。

程式交易有甚麼優點呢(Advantage  of algotrading)

• 不需要人力盯盤, 24 小時由電腦接收訊號與動作, 最適合沒空的上班族。

• 程式交易沒有情緒, 不會像人一樣受情緒影響而改變下單規則,很容易走向失敗收場。

• 可以藉由歷史資料回測來建立程式交易的策略。

程式交易開發的步驟

• 步驟一 程式邏輯的開發:

     開發程式的架構 包括如何進場,停損停利的條件,是否有追蹤停利的是定等等,

     這部分需要有豐富的想像力與觀察力才能建構出有獲利能力的交易策略。

• 步驟二 歷史資料的回測:

     將步驟一開發出的交易策略,實際應用到歷史資料中回測是否能獲利,若能獲利

     則進到下一步驟穩健性測試,若無法獲利則回到步驟一重新開發。

• 步驟三 穩健性測試:

     將能獲利的程式進一步的去檢驗它, 檢驗的方式很多, 例如 :樣品外的測

     試,Monte Carol Simulation等等,穩健性測試能幫助你刪除 overfitting 的策略。

• 步驟四 模擬帳號測試:

     先別急,把通過測試的策略先用模擬帳號實測一下,至少測試30個交易結果後,並

     檢視是否進出的價格與設定的策略是否相同,若大致吻合則可進入真倉交易。

• 步驟五 建立投資組合

     沒有完美的策略,因此需要建立多商品與多策略的交易組合(portfolios)才能達到

     更平穩的淨值曲線。

• 步驟六 交易結果分析

     至少每個月檢視一次交易策略的結果,確認交易出來的淨值曲線最大回檔 max

     drawdown 是否有超出歷史回測的結果,若有超出代表此策略在此商品已經失

     效,必須要淘汰此策略以避免更大的損失。

• 步驟七 回到步驟一繼續開發新的程式