忙碌專業人士的終極策略
Lisa Forex 是一位資料科學家轉型的量化交易員，在這支影片中，她分享了一個極簡的自動化交易策略。這個策略的設計初衷是利用市場的「季節性效應」，每月僅需交易一次，持倉時間僅為一個完整交易日。對於平日忙於工作、無法盯盤的專業人士來說，這是一個非常理想的解決方案。
核心理念：「月底買入，月初賣出」
這個策略的邏輯源自於一種常見的市場現象：資金通常會在月初大量湧入市場，導致每個月的第一個交易日往往表現強勁。
策略規則：
- 進場時機：在每個月的最後一個交易日收盤前。
- 交易方向：只做多（Buy Only），因為股票指數長期趨勢向上。
- 出場時機：在下個月的第一個交易日收盤前。
這種「持倉一天」的設計，大幅降低了市場風險暴露時間，非常適合作為多策略投資組合中的一環。
使用 StrategyQuant 建構自動化腳本
Lisa 使用 StrategyQuant (SQX) 的 Algo Wizard（無程式碼編輯器）來實現這個針對 US500（標普500指數）的策略。由於收盤時間涉及伺服器時間（GMT+2/GMT+3），策略在 1 小時圖表（H1）上運行。
詳細設定步驟：
- 只做多設定：關閉 Sell 選項。
- 進場條件：
- Is Month Last = True （是否為該月最後一個交易日？）
- Hour = 23 （伺服器時間 23:00，即收盤前一小時進場）
- 出場條件：
- Is First Trading Day = True （是否為該月第一個交易日？）
- Hour = 23 （伺服器時間 23:00，即收盤前一小時出場）
程式會自動在月底最後一小時買入，並在次月初最後一小時賣出，持倉時間約為 24 小時。
回測表現與潛在風險評估 (2012 - 2025)
Lisa 使用了 2012 年至 2025 年中的數據進行回測，並包含了真實的交易成本（點差、滑價、隔夜利息）。
亮點數據：
- 長期獲利：權益曲線從 2012 年起穩定向上，起始資金 $10,000，獲利約 $7,823。
- 高勝率：勝率約 59%。
- 風險回報比優異：總獲利/最大回撤比率（Return/Drawdown）達到 3.75。
潛在風險：
- 近期表現疲軟：2025 年目前為止是虧損狀態（-$718），可能暗示市場慣性正在改變。
- 交易次數極少：一年僅交易 12 次，這意味著樣本數較少，不適合作為主力獲利來源，而應作為分散風險的輔助策略。
實務層面與優化建議
這是一個邏輯極簡、執行成本極低，但長期具備正期望值的策略。以下是實務建議：
程式交易員（EA 開發者）優化建議：
- 時區缺陷修正：單純用 `Hour = 23` 作為出場條件，可能會因為日光節約時間（DST）的切換而錯過交易訊號。
- 穩健解法：建議將出場邏輯改為「Exit After X Bars」。在 H1 圖表上，設定 Exit after 24 bars，確保精確在持倉 24 小時後平倉。
手動交易員（Manual Trader）建議：
- 這個策略完全不需要寫程式也能執行。你只需要在每個月最後一個交易日收盤前手動買入 SPY 或指數期貨，並在次日收盤前賣出即可。
相關資源與工具整理
| 項目名稱／說明 | 網址 |
|---|---|
| 教學影片 | The Ultimate Trading Strategy For Busy Professionals! |
| 經紀商 BlackBull Markets (Lisa 推薦，非美國用戶適用) | BlackBull Markets |
| 策略生成軟體 Strategy Quant（折扣碼 lisaforex） | Strategy Quant |
| VPS 服務 ForexVPS | ForexVPS |
留言區重點整理
社群討論主要聚焦於實務操作與技術細節：
- 回測邏輯缺陷：網友 @chenhsuan0401 精闢指出，單純用 `Hour=23` 作為出場條件，在日光節約時間轉換時可能會出錯，建議改用 Exit after 24 bars 更為穩健。
- 實盤驗證需求：網友質疑 Lisa 只展示回測，希望看到實盤帳戶。Lisa 回應她在其他影片中都有展示實盤策略池（Strategy Pool）的結果。
- 區域限制：有網友表示身在美國無法使用 BlackBull Markets，這是選擇經紀商時必須注意的法規限制。
原始 YouTube 影片連結： https://www.youtube.com/watch?v=tsA_ZYWcjF4&list=PL6PE9dTguzLVKswnRuHoEJqVYGLLAtK7z&index=6