打破資優生的交易魔咒：Lisa Forex 的 $10,910 獲利心法
Lisa Forex 是一位擁有資料科學背景的量化交易員。在過去的三個月裡，她透過改變思維模式，成功獲利了 $10,910 美元 。她在這支影片中提出了一個極具挑釁性的觀點：「為什麼你越聰明，在交易中賠得越慘？」
這篇文章將深入探討為何傳統的菁英教育思維會成為交易路上的最大絆腳石，以及 Lisa 如何透過一套名為「鳳梨工作流（The Pineapple Workflow）」的系統化流程，克服完美主義的陷阱，從虧損轉向穩定獲利。
學校教育的陷阱：為什麼拿 A 的學生會賠錢？
我們從小接受的教育告訴我們：凡事都有「正確答案」。
- 學校邏輯：2 + 3 永遠等於 5。如果你答對了，你會得到金星和讚賞；如果你答錯了，或是成績低於 50 分，你就是不及格。
- 職場邏輯：身為醫生或工程師，你不能犯錯。完美的執行等於成功。
這種思維模式讓許多高學歷的專業人士在進入市場時感到恐懼，因為他們害怕「犯錯」。然而，交易市場的邏輯與學校完全相反。
Lisa 指出，許多成功的交易策略（例如趨勢跟隨 Trend Following）的勝率可能只有 20% 到 30%。這意味著你有 70% 的時間都在「犯錯」。對於一個習慣拿 A（90% 正確率）的資優生來說，接受「十次交易輸八次」是心理上無法承受的痛苦。這也是為什麼 Lisa 選擇放棄主觀交易，轉向不帶情緒的演算法交易。
量化交易的「聰明」誤區：過度最佳化
許多人以為轉向程式交易就能解決心態問題，但聰明人往往會掉入另一個陷阱：試圖修復虧損。
當一個趨勢策略出現連續 8 次虧損時，受過學校訓練的大腦會告訴你：「這系統壞了，我必須修正它。」於是你開始調整參數、增加濾網，直到回測勝率提高到 80%。
這就是所謂的 **「過度最佳化（Overfitting）」**。這就像是死背去年的考試答案來應付今年的考試。雖然在歷史數據上看起來完美無瑕，但一旦市場改變（題目變了），策略就會徹底失效。
真正的解決方案不是追求完美的勝率，而是進行 **「蒙地卡羅測試（Monte Carlo Permutation Test）」**。這是一種透過隨機打亂數據或微調參數來「搖晃」你的策略的壓力測試。如果策略在惡劣環境下稍微改變參數就崩潰，那它就是過度最佳化的產物，不具備實戰價值。
解決方案：「鳳梨工作流（The Pineapple Workflow）」
為了克服大腦對「正確答案」的渴望，同時避免過度最佳化，Lisa 開發了一套名為「鳳梨工作流」的標準化程序。這套流程的設計符合人類大腦對秩序的需求，但其核心運作卻是基於機率與穩健性。
這套工作流包含四個明確的步驟：
- 樣本內建構（Build on Small In-Sample）：只使用少量的歷史數據來生成策略邏輯，避免過度擬合歷史。
- 樣本外驗證（Test on Large Out-of-Sample）：使用大量未曾見過的數據來驗證策略是否具備真實的獲利能力。
- 穩健性測試（Robustness Tests）：執行蒙地卡羅模擬，確保策略不是靠運氣賺錢。
- 投資組合與實盤（Portfolio & Live）：將通過測試的策略組合成投資組合並上線。
這套流程的好處在於，它將複雜的交易決策轉化為「食譜式」的步驟。你不必猜測下一步該做什麼，只需照著流程走，就能客觀地篩選出好策略，而不是依賴直覺或追求完美的勝率。
給交易員的實務建議
Lisa 的經驗告訴我們，交易成功的關鍵不在於你有多聰明，而在於你能否**「違背本能」**行事。
- 接受低勝率：承認在交易中，20% 的勝率也能讓你致富，不需要追求學校裡的 90% 高分。
- 停止修補虧損：連續虧損是趨勢交易的一部分，不要為了讓回測漂亮而過度優化參數。
- 建立標準化流程：使用像「鳳梨工作流」這樣的系統，讓你的決策過程有據可循，用系統性的規則來對抗人性的弱點。
相關資源與工具整理
| 項目名稱／說明 | 網址 |
|---|---|
| 教學影片 | Why Dumb Traders Make More Money Than You |
| 合作計畫 | Work With Me (Lisa 的課程與諮詢) |
| 資金平台 | DarwinexZero (折扣碼 LISA) |