給年輕自己的危險誠實建議
Lisa Forex 是一位從資料科學家轉型的量化交易員。2022 年 9 月，她在同一天辭職又被新公司取消合約，站在舊辦公室門口，她決定轉向外匯交易掌握自己的命運。
然而，這個決定讓她走了整整兩年的彎路。在這支影片中，她總結了這段期間的慘痛教訓，提出了 6 個她希望自己在第一天就知道的「危險誠實」建議。
建議 1：別買市售 EA（Commercial Expert Advisors）
新手最直覺的想法是：「我不懂交易，但我可以買高手的策略。」Lisa 測試了 40-50 個市售 EA，結論是：這是浪費時間。
- 學不到東西：你只看到止盈止損，學不到策略開發、風控或投資組合管理。
- 短期效應：大部分 EA 只能在特定市場狀況下賺錢，一旦市場改變（如波動率變大），它們就會失效。
- 詐騙橫行：這個市場充斥著過度優化與造假績效，買 EA 是通往財務自由的最慢路徑。
建議 2：小心倖存者偏差（Survivorship Bias）
如果你看到一個網格馬丁策略（Grid Martingale）的資金曲線完美無缺，那是因為死掉的帳戶被藏起來了。
手法
賣家會同時運行 50 個小帳戶，爆掉 40 個，然後只拿倖存的 10 個出來賣。
操弄
賣家會在回撤時入金、獲利時出金，讓績效看起來很漂亮，但實際上充滿了人為干預。
結論：Lisa 曾嘗試「短期暴力翻倍」的馬丁策略實驗，結果證明長期而言這類策略必然會爆倉。
建議 3：寫程式不是聖杯，開發流程才是
作為有 18 年經驗的程式設計師，Lisa 本以為自己寫 EA 是優勢。但她發現，寫程式（Coding）只佔了開發工作的 10%。
真正的挑戰：剩下的 90% 是穩健性測試（Robustness Testing）、WFO（Walk-Forward Optimization）和多市場測試。
效率問題：手寫一個策略要幾週，測試又要幾個月。如果測試失敗，這幾個月就白費了。為了成功，你需要一個能**「快速失敗（Fail Fast）」**的流程。
建議 4：不要迷信「單一神策略」
Youtube 上充滿了「RSI + MACD = 100% 勝率」這類影片。Lisa 警告：不存在完美的單一策略。
重點轉移：不要尋找一個永遠賺錢的策略（那是神話），而是建立一套能源源不絕生產策略的工廠（Process）。
核心：真正的量化交易是關於開發流程（Process），而不是單個策略（Product）。
建議 5：善用 No-Code 工具（StrategyQuant）
Lisa 花了兩年才發現 StrategyQuant。
優勢
它不僅能自動生成策略（無需寫程式），更重要的是它內建了業界標準的壓力測試（蒙地卡羅、樣本外測試）。
對比
其他軟體可能也能生成策略，但在驗證策略「是否過擬合」的功能上遠不如 SQ 強大。
建議 6：投資組合是唯一的免費午餐
Portfolio（投資組合） 是量化交易的終極聖杯。
工具：Lisa 使用 Quant Analyzer 來構建投資組合。
原理：利用相關性（Correlation）。將多個表現平平但互不相關的策略組合在一起，當 A 虧損時 B 賺錢，整體的資金曲線就會變得平滑且風險降低。這是單一策略無法做到的。
相關資源與工具整理
| 項目名稱／說明 | 網址 |
|---|---|
| 資金平台 | DarwinexZero (Lisa 推薦的資金管理平台) |
| 合作計畫 | Work With Me (Lisa 的課程與社群) |
| 策略生成軟體 | Strategy Quant |
| 分析工具 | Quant Analyzer |
| 經紀商 | IC Markets |
| VPS 服務 | DipGate |
留言區重點整理
- 網格策略的辯護：網友 @Osama_the_algo_trader 認為網格策略本身沒有錯，錯在缺乏風控。如果能設定「權益停損（Equity Stop Loss）」並分散在多個帳戶，網格也是可行的。Lisa 同意這一點，並表示她也在進行相關的安全網格實驗。
- 硬體門檻的無奈：網友 @jameswordofgod3532 表示自己買不起電腦，希望能得到 Lisa 的舊電腦。這凸顯了量化交易需要一定資本投入（硬體、軟體）的現實門檻。
- 市售 EA 的陷阱：許多網友（如 @MrMrperseverance1956）共鳴表示自己也浪費了兩年測試市售 EA。這似乎是許多量化新手的必經之路。
- 手寫 EA 的局限：網友 @MD_ABDULLAH1 分享自己手寫的黃金 EA 回測賺了很多錢。但從 Lisa 的觀點來看，如果沒有經過嚴格的壓力測試（Monte Carlo），這些回測績效很可能只是過擬合的幻覺。
- 相關影片：邀請大家參考她公開分享的真實帳戶歷程（播放列表連結）。