免費的黃金策略賺了 $31,000——但現在還值得交易嗎？
前言：被遺忘的寶藏
四年前 (2021 年 3 月)，有人在網路上發布了一個簡單的黃金 (Gold / XAUUSD) 突破策略，適用於 30 分鐘 (M30) 圖表。當時這個策略幾乎無人問津，但如果你當時悄悄跟隨這個策略，至今你的獲利可能已經超過 $31,000。
在這篇文章中，我們將：
- 拆解該策略的邏輯：它是如何運作的？
- 進行嚴格測試：檢視它自發布以來的真實表現。
- 優化與重生：展示如何使用「前推式優化 (Walk Forward Optimization)」修正原作者的設定缺陷，使其適應當前市場。
第一部分：策略邏輯拆解
我們使用 Strategy Quant 軟體載入了這個策略的原始檔，發現其核心邏輯非常簡單對稱，是一個典型的趨勢跟隨與突破策略。
進場規則 (Entry Rules)
策略同時包含做多 (Long) 與做空 (Short) 的邏輯：
- 做多信號：
- KAMA 指標 (Kaufman's Adaptive Moving Average) 呈現上升趨勢。
- Ichimoku 指標 (一目均衡表) 顯示看漲訊號。
- 做空信號：上述條件的反向邏輯。
出場規則 (Exit Rules)
原始策略並沒有設定複雜的指標出場邏輯，而是依賴硬性的風險管理規則：
- 時間出場：持有 95 根 K 棒後強制平倉 (約 2 天)。
- 止損與止盈 (SL/TP)：固定的點數設定。
- 移動止損 (Trailing Stop)：隨著獲利保護利潤。
第二部分：原始設定的缺陷 (Red Flags)
直接照抄原作者的參數是非常危險的。我們在原始回測設定中發現了幾個嚴重的問題：
- 忽略交易成本：作者在測試時未計算佣金 (Commissions) 與隔夜利息 (Swaps)。在黃金交易中，這些成本長期累積下來非常可觀。
- 巨大的點差設定：作者設定的點差 (Spread) 高達 60 點，這在現代經紀商看來過高且不穩定。
- 強制週五出場：策略設定在週五晚上 21:00 強制平倉，這可能過早切斷趨勢。
第三部分：使用 Walk Forward Optimization 進行優化
為了讓策略適應 2021 年至今的市場變化，Lisa 使用了 Walk Forward Optimization (WFO, 前推式優化) 技術。這是一種動態優化方法，能確保留在市場中的參數永遠是經過「近期數據」驗證過的。
優化設定
- 優化窗口：使用過去 4 年 的數據進行參數優化。
- 交易窗口：將優化好的參數應用在接下來的 1 年 進行交易。
- 滾動更新：每年重新執行一次優化，確保策略參數隨市場演變。
修正後的測試環境 (更嚴格、更真實)
- 數據區間：2008 年至 2025 年 5 月。
- 交易成本：
- 點差 (Spread)：設為 20 (符合主流經紀商)。
- 佣金 (Commissions)：每手 $7。
- 包含隔夜利息 (Swaps)。
- 取消週五強制出場：允許持倉過週末。
優化參數選擇
原始策略有高達 900 萬種參數組合，這會導致過度擬合 (Overfitting)。我們將其精簡為幾個關鍵參數 (如指標週期、止損倍數等)，大幅降低運算複雜度。
第四部分：2021-2025 真實表現揭曉
經過 WFO 優化後，我們檢視了該策略自 2021 年發布以來的表現 (即 Out-of-Sample 數據)。
年度表現分析
- 2021：小幅虧損。
- 2022：獲利。
- 2023：獲利，但年中經歷了一段長達約一年的回撤期 (Drawdown)。
- 2024：表現極佳，強勢反彈創下新高。
- 2025 (至今)：持續獲利。
最終獲利統計
（基於修正後的真實成本參數）
- 若以 0.1 手 交易：總獲利約 $3,197。
- 若以 1 手 交易：總獲利約 $31,000。
總結：策略成功的關鍵啟示
這個免費的黃金策略證明了：簡單的邏輯加上正確的優化方法，也能經得起時間的考驗。
- 不要盲目跟單：網路上的策略往往有設定缺陷 (如忽略成本)，必須親自驗證。
- 動態優化是關鍵：市場會變，死守 2021 年的固定參數可能失效，但透過 WFO 每年微調參數，策略就能持續適應市場。
- 耐心至上：即使是好策略也會經歷長達一年的回撤期 (如 2023 年)，能堅持下去才能吃到 2024 年的大肉。
資源連結
| 項目名稱／說明 | 網址 |
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| 教學影片 | 免費的黃金策略賺了 $31,000——但現在還值得交易嗎？ |
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| Strategy Quant 軟體試用 | (請參閱原始影片說明欄) |
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